Базовая теория по уровням Фибоначчи

19 Окт
Автор: fxcash | Категории: Технический анализ

Уровни фибоначчи в трейдинге

Последовательность чисел Фибоначчи известна еще с древних времен, но только в Италии в XII веке были сформулированы математические свойства этого ряда. В трейдинге последовательность Фибоначчи представлена в виде уровней, расположенных друг от друга на фиксированном расстоянии. Эти расстояния получены путем деления основного члена на каждый последующий из ряда Фибо.

Из этого обзора вы узнаете:

  • Как рассчитываются уровни Фибоначчи в трейдинге: суть, формула, значения уровней.
  • Правила построения сетки коррекции Фибоначчи.
  • Особенности применения индикатора.

Уровни Фибоначчи в трейдинге

Индикатор «Уровни коррекции Фибоначчи» построен на соотношении чисел последовательности между собой. Уровни в этом инструменте горизонтальные. Как показывает практика, при правильном построении промежуточные уровни выступают отметками окончания коррекции, то есть теми точками, в которых разворот цены в сторону основного тренда наиболее вероятен.

Шкала индикатора имеет крайние точки 0% и 100%. Сетка Фибоначчи строится от начала тренда к его концу, значение 100% будет в начале тренда, 0% — в конце.

Фибоначчи-1

Между ними расположились промежуточные уровни:

  • 23,6 – самый первый и самый слабый уровень. Коррекция в большинстве случаев пробивает эту отметку. Но в случае разворота можно с уверенностью сказать, что цена продолжит сильное восходящее движение.
  • 38,2 – Один из самых сильных коррекционных уровней, здесь первая коррекция заканчивается чаще всего. Дальше возможно или продолжение тренда, или ценовые колебания между уровнями 38,2 и 23,6.
  • 50 – промежуточный уровень. Его прохождение – первый сигнал о том, что коррекция затягивается и может иметь место разворот тренда.
  • 61,8 – сильный коррекционный уровень. Здесь разворачиваются самые затяжные коррекции.

Принцип расчета этих уровней следующий.

Например, есть часть ряда 13, 21, 34, 55. 13/21 = 0,618 или 61,8% (значение приблизительное, но 21/34 и 32/55 также к нему стремятся). 13/34 = 0,382 или 38,2%. И т.д. В некоторых терминалах есть дополнительный уровень 78,6, являющийся квадратным корнем из 61,8. Считается, что его прохождение означает начало нового тренда. Однако есть также и теория Доу, которая гласит, что новый тренд появляется тогда, когда пройдена вся длина старого, то есть пробита в обратную сторону отметка 100%.

Формула расчета значения цены уровней Фибоначчи в трейдинге:

  • Цена = Х + (Y – Х)*Уровень – для восходящего тренда.
  • Цена = Х — (Х – Y)*Уровень – для нисходящего тренда.

Х – цена окончания уровня, соответствующая отметке 0%, Y – цена начала тренда, соответствующая точке 100%.

Правило построения сетки. Сетка строится от начала восходящего тренда – от его минимума. И растягивается к концу тренда – к его максимуму. Для спадающего тренда построение зеркально: от максимума вниз к минимуму.

Принцип и суть построения уровней коррекции Фибоначчи в трейдинге:

  1. На уже построенном тренде сетка накладывается для того, чтобы увидеть наиболее значимые уровни сопротивления и поддержки для их прорисовки вручную на текущем движении.
  2. На текущем движении принцип построения сетки следующий:
  • Ждем появление тренда. Это будет или разворот старого тренда, подтвержденный паттернами и осцилляторами. Или выход из флета. В экстремуме устанавливаем начало индикатора.
  • Ждем первую коррекцию. Как только цена развернулась, ставим вторую точку на экстремуме.
  • Как только коррекция оканчивается и тренд перерисовывает экстремум, растягиваем сетку к нему.

Стратегии торговли по уровням коррекции Фибоначчи в трейдинге:

  • Свинг-трейдинг. Ждем локальный откат к уровням 38,2 или 50, дожидаемся окончания коррекции и открываем сделку на отскоке от этих уровней или их обратном пересечении в сторону основного тренда.

Фибо 2

Сетка построена по экстремумам восходящего тренда, отмеченным прямоугольниками. Сделки открываются на коррекции – после максимума до его перерисовки (в данном случае перерисовка не состоялась и тренд ушел вниз). Стрелками указаны точки открытия сделок – отскок и пробой уровней 61,8 и 38,2. Закрываем сделки по достижению ближайших по ходу тренда уровней сопротивления.

  • Стратегия на разворот. Ждем, когда коррекция пробьет уровень 61,8, открываем позицию в направлении нового движения.

Работают уровни Фибоначчи в трейдинге или нет – вопрос риторический. Но в пользу математического подхода говорит психологическая закономерность. Скажите, ориентировались ли бы вы на эти уровни, если бы не знали об их существовании? Нет. Но теперь, когда вы о них знаете, вы будете их использовать, например, для установки стопов или отложенных ордеров. Теперь представьте, что так думает большинство. Если коррекция восходящего тренда идет вниз, на ключевом уровне расположены отложенные ордера на покупку, то при их срабатывании цена автоматически уйдет вверх. Иными словами, это не «уровни Фибоначчи работают», а трейдеры сами делают так, чтобы уровни срабатывали, массово выставляя заявки на этих отметках.

Особенности работы с уровнями Фибоначчи:

  • Чаще всего уровни строят на линейном графике. Если используете свечной, стройте сетку по окончаниям теней. Впрочем, жестких правил нет. Есть примеры построения сетки, например, от конца тренда к началу.
  • Рекомендуется построение сетки на графике с интервалом от М30-Н1.
  • Инструмент вспомогательный, дополняйте его техникой Price Action и трендовыми индикаторами.
  • На валютном рынке коррекции чаще и более глубокие. На фондовом рынке коррекции заканчиваются быстро, тренд более устойчивый и долгий. Используйте это в стратегиях.

Остались вопросы – задавайте их в комментариях!

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):