Классический трейдинг представляет собой спекулятивную торговлю той или иной валютной парой с применением фундаментального анализа (торговля по новостям) и применение технического индикатора. Если провести аналогию с фондовым рынком, это аналог торговли ценными бумагами. Но на фондовом рынке есть также и индексы, являющиеся агрегированным его показателем в целом или отдельных его сегментов. Нечто аналогичное есть и на валютном рынке — валютный индекс.

Что такое валютный индекс

Валютный индекс — это величина, показывающая соотношение цены валюты по отношению не к отдельно взятой другой валюте (как в валютной паре), а по отношению к корзине мировых валют. Корзина формируется из нескольких свободно конвертируемых валют, имеющих свою долю в зависимости от степени участия страны во внешнеторговом обороте.

Методика расчета валютного индекса постоянная, но может пересматриваться и меняться (USDX менялся 2 раза за всю историю существования).  Принцип расчета — геометрическое взвешенное из корзины нескольких валют. Например для:

• USDX (индекс доллара): EUR — 57,6%, JPY — 13,6%, GBP — 11,9%, CAD — 9,1%, SEK — 4,2%, CHF — 3,6%.
• EURX (индекс евро): USD — 31,55%, GBP — 30,56%, JPY — 18,91%, CHF — 11,13%, SEK — 7,85.

На фондовом рынке трейдерам представлена возможность торговли фьючерсами на валютный индекс доллара США. Например, на межконтинентальной бирже ICE от представлен под тикетом DX. Валютные трейдеры также могут использовать этот инструмент:

• Деривативы на USDX используются в качестве инструмента страхования от резкого движения курса доллара США по отношению к другим валютам корзины.
• Это один из индикаторов, по которому инвесторы анализируют общее состояние мирового валютного рынка. Он показывает, насколько тенденция в одной стране более сильная в сравнении с другими странами (если доллар растет, а евро падает по отношению к другим валютам, по графику видно, какое движение более сильное).
• USDX применяется для заработка на других рынках. Как показывает практика, чаще всего прямая корреляция валютного индекса наблюдается с фондовыми индексами Dow Jones, S&P 500 и обратная с золотом и нефтяными котировками.

Чаще всего торговля ведется по USDX, который используют в качестве индикатора вместе со средними скользящими. Другой вариант — использование дивергенции. Когда на графике видно расхождение (разные направления) между индексом и валютной парой из корзины, то с большой вероятностью, скоро валютная пара изменит свое направление по направлению индекса. То есть индекс в данном случае выступает основным ориентирующим инструментом.

Совершенным этот инструмент назвать сложно. Например, около 1/5 торгового оборота США приходится на Мексику, но ее валюта в корзину индекса США почему-то не входит. Но идеальных индикаторов нет, потому рекомендуем его вам в качестве аналитического индикатора в торговле на любых рынках. Приглашаем всех к обсуждению валютных индексов в комментариях!