Построение уровней Пивот и стратегии по ним торговли — один из инструментов торговли по тренду. Задача торгующего по тренду трейдера — определить точку потенциального разворота цены, то есть того места, где произойдет смена «бычьего» тренда на «медвежий» и наоборот. Этот уровень и называется точкой Пивот.

Точки Пивот и формулы расчета

Стандартная модель Пивот подразумевает наличие центрального уровня, на котором или около которого происходит смена направления тренда. Равноудаленно по обе стороны располагаются уровни поддержки (S1, S2, S3) и уровни сопротивления (R1, R2, R3). Стратегия торговли по точкам Пивот подразумевает открытие сделки в ту сторону, в которую направлен тренд относительно уровня Пивот:

• Если тренд расположен выше уровня Пивот и идет вверх, можно открывать сделку с расчетом разворота на уровне R Если уровень пробит, то отложенный ордер ставится на следующем уровне и т.д.
• Если тренд растет, но находится ниже уровня Пивот, трейдер занимает выжидательную позицию. Если уровень Пивот пробит и тренд растет, открывается длинная позиция, если развернулся, то короткая с целевым уровнем S

Все уровни рассчитаны в так называемом калькуляторе точек разворота, где можно выбрать любой временной интервал. Если интервал нестандартный, то можно вбить данные по началу и конца периода, после чего калькулятор выдаст результат по разным методикам.

Формулы расчета точек разворота:

1. Классическая формула.

• Пивот = (Max + Min + Close) /3, то есть суммируются максимальная, минимальная цены и цена закрытия. Результат делится на 3.
• R1 = Пивот + (Пивот — Min)
• R2 = Пивот + (Max — Min)
• R3 = Max + 2*( Пивот — Min)
• S1 = Пивот — (Max — Пивот)
• S2 = Пивот — (Max — Min)
• S3 = Min — 2*(Max — Пивот)

2. Фибоначчи. Здесь формула учитывает отклонение на уровень Пивот, скорректированный на коэффициенты Фибоначчи, потому и уровней здесь будет больше.
3. Камарилья. Здесь также рассчитывается вместо 3-х уровней четыре, но природа коэффициентов не ясна. Тем не менее ее часто хвалят за результативность и применяют для установки отложенных ордеров. Формула расчета:

• R4 = (Max — Min)*1,1/2 + Close
• R3 = (Max — Min)*1,1/4 + Close
• R2 = (Max — Min)*1,1/6 + Close
• R1 = (Max — Min)*1,1/12 + Close
• S1 = Close — (Max — Min)*1,1/12
• S2 = Close — (Max — Min)*1,1/6
• S3 = Close — (Max — Min)*1,1/4
• S4 = Close — (Max — Min)*1,1/2

3. Вуди. Формула похожа на классический вариант, но увеличен вес цены закрытия. Формула расчета:

• Пивот = (Max + Min + 2 * Close) /4.
• R1 = 2*Пивот — Min
• R2 = Пивот + Max — Min
• S1 = 2*Pivot — Max
• S2 = Pivot — Max + Min

4. ДеМарка. Формула расчета:

• Если цена закрытия меньше цены открытия, то Пивот = Max + 2*Min + Close
• Если цена закрытия больше цены открытия, то Пивот = 2*Max + Min + Close
• Если цена закрытия равна цене открытия, то Пивот = Max + Min + 2*Close
• S1 = Пивот /2 — Min
• R1 = Пивот /2 + Max

Несмотря на то, что методика расчета точек Пивот разная, все они по-своему интересные и эффективные. Вопрос только в их подборе под конкретную рыночную ситуацию: в одних случаях эффективными будут классические уровни, в других — Фибоначчи и т.д. Потому устанавливаем индикаторы, рисующие уровни, тестируем и делимся впечатлениями в комментариях.