Этапы создания торговой системы

Создание торговой системы

Между торговой системой и стратегией часто проводят одну параллель, но это не совсем правильно. И стратегия, и торговая система — это единый алгоритм действий, включающий в себя порядок поиска сигналов и открытия сделок. Но под стратегией чаще всего подразумевают следование определенным правилам, тогда как торговая система — это сочетание технических, фундаментальных и психологических компонентов. Иными словами, создание торговой системы подразумевает комбинацию нескольких стратегий, работающих в зависимости от ситуации, и их сочетание с внешними факторами (эмоции или новостной форс-мажор).

Создание торговой системы: основные компоненты

Создание торговой системы — это основа трейдинга. Никто не запрещает найти в интернете интересные стратегии, но торговая система — это тот самый стержень, который определяет индивидуальность трейдера. Ведь все люди разные. Система — это набор правил, учитывающий склонность к риску, психологические особенности, образ мышления. На рынок влияют сотни различных переменных, и чтобы не утонуть в потоке информации, необходимо выделить для себя основной путь и наиболее влияющие факторы. Построение торговой системы начинается с выбора узкой ниши, которую затем можно/нужно постепенно расширять.

Торговая система должна отвечать на следующие вопросы:

  • Что в текущий момент происходит на рынке?
  • Что может произойти через фиксированный промежуток времени?
  • Как использовать полученную информацию и прогноз трейдеру в данный момент?

Существует несколько базовых вариантов поведения цены, которые чаще всего ложатся в основу торговых систем:

1. Следование за трендом. Здесь важно определить начало тенденции и отслеживать коррекцию, не перепутав ее с разворотом тренда. Основные инструменты — волновой анализ, паттерны, уровни. Стратегии чаще всего внутридневные.

Система-1

2. Пробой уровней сопротивления и поддержки. Направление тренда здесь не принципиально. Важно, чтобы цена пробила сильные уровни. Проблема только в том, как отличить реальный пробой от ложного.

Система-2

3. Торговля внутри канала. Это альтернатива второго варианта. Если цена не пробивает уровень, она возвращается к своему среднему значению. Основные инструменты — все те же уровни, осцилляторы, канальные индикаторы.

Система-3

Также создание торговой системы должно предусматривать и временное распределение. Стратегии бывают:

  • Внутридневные. Сделки открываются и закрываются внутри дня с экономией на свопах. К ним может относиться также и скальпинг. Но если скальпинг — это высокочастотная выматывающая торговля, то под внутридневными подразумеваются стратегии с частотой открытия сделок до 3-5 в день.
  • Среднесрочные. Могут удерживаться несколько дней, реже — несколько недель. Имеют сильную зависимость от фундаментального фактора.
  • Долгосрочные. Один из вариантов инвестирования, предусматривающий создание диверсифицированного портфеля из разного рода активов.

Торговая система должна отвечать на следующие вопросы:

  • Какой актив оптимально отвечает индивидуальным предпочтениям (уровень среднедневной волатильности, ликвидность, точность прогнозирования, принцип использования кредитного плеча/процента маржи).
  • Какие основные параметры системы риск-менеджмента: уровень риска на одну сделку и на все открытые позиции, целесообразность использования тактики Мартингейла, формула расчета лота и т.д.
  • Какие использовать таймфреймы и инструменты технического/фундаментального анализа.
  • Какие сигналы соответствуют удачной точке открытия сделки.
  • В какой момент закрывать сделки.

Все эти моменты очевидны, но именно отсутствие четкого плана становится причиной ошибок и паники. План торговой системы — это своего рода «дорожная карта», которая предусматривает:

  • Различные комбинации параметров системы риск-менеджмента. Не обязательно придерживаться одной стратегии контроля рисков. Иногда увеличение рисков оправдано. Важна гибкость.
  • Сценарий в случае отклонения фактических результатов торговой системы от статистических (полученных при тестировании).
  • Поведение в разных эмоциональных состояниях.
  • Источники достоверной информации.
  • Порядок действий в случае форс-мажора.

Торговать без плана — надеяться на удачу, а удача несопоставима с теорией вероятности. Потому не пренебрегайте торговым планом!