Александр Элдер — американский трейдер советского происхождения, автор более 15-ти книг на тему торговли на фондовых и валютных рынках. Также он является разработчиком десятка оригинальных стратегий и индикаторов, один из которых мы и рассмотрим в обзоре.
Предупредим, что идеального индикатора не существует, потому:
- Тестируем лучи Элдера на демо счете на разных временных периодах, учитываем важны календарные фундаментальные факторы. Меняем настройки на разных валютных парах и ищем лучший вариант по бектесту. Лучшим будет стабильная, ровно восходящая эквити без резких просадок и аномального взлета.
- Добавляем осцилляторы, анализируем свечные паттерны. Если сигналы тут же бросаются в глаза и нет разночтений, открываем сделку. Если сигнал противоречивый и виден не сразу, не рискуем.
- Не открываем сделки по индикатору в моменты выхода новостей.
Лучи Элдера: принципы использования инструмента
Индикатор позволяет увидеть перемены в расстановке сил между покупателями и продавцами, то есть заранее увидеть, когда выставленные заявки трейдеров смогут сместить рынок в ту или иную сторону. Согласно концепции автора:
- Текущий уровень цены является компромиссом между покупателями и потенциальными продавцами, которые еще не вышли на рынок. МА (простая средняя скользящая) является усредненным значением этого компромисса.
- Верхняя тень свечи отражает максимальную силу покупателей, нижняя — продавцов. Сама свеча — это временной отрезок, на котором происходит противостояние продавцов и покупателей.
- Текущая сила продавцов или покупателей определяется разницей между их начальной силой и усредненным значением компромисса.
Отображение индикатора «Лучи Элдера» происходит одновременно в трех окнах:
- В первом отражена экспоненциальная МА за 13 дней (базовый параметр). Период устанавливает трейдер. Если ЕМА растет, то тренд восходящий, падает — нисходящий.
- Во втором окне отражается в виде гистограммы график Bulls Power (сила быков-покупателей и медведей-продавцов). Формула индикатора — «MAX цена — ЕМА (13)». Если по большей части верхний ценовой столбец выше МА, тренд растущий.
- В третьем окне гистограмма «Сила медведей». Суть его построения аналогична предыдущему индикатору, только в зеркальном отображении.
Расхождение между гистограммами покупателей и продавцов и называются Лучами Элдера. Обязательным сигналом на покупку будет растущий тренд (ЕМА идет вверх), «Сила медведей» восходящая, но остается отрицательным (при положительном в рынок лучше не входить). Это означает, что тренд находится в своем зарождении (но не в состоянии окончания тренда). Индикатор «Сила быков» обновляет максимум. Дополнительным сигналом будет снижение «Силы медведей» в результате бычьей дивергенции.
Сигналом на открытие короткой позиции будет снижающийся тренд ЕМА, осциллятор «Сила быков» становится положительным, но в общей картине снижается. Осциллятор продавцов находится на минимуме, осциллятор покупателей убывает в результате медвежьей дивергенции. Если «Сила медведей» отрицательный, в рынок не входим.
Лучшим моментом открытия сделки — дивергенция между осцилляторами, подтвержденная направлением ЕМА. От трейдера требуется вовремя увидеть расхождение и определить его силу, что нарабатывается только практическим применением индикатора. В 2014 году инструмент «Лучи Элдера» входил в число лучше. И хотя рыночные тенденции уже изменились, общее поведение продавцов и покупателей осталось прежним. Рекомендуем данный индикатор в качестве основного!