Индикатор волатильности Чайкина

индекс волатильности Чайкина

Марк Чайкин — один из тех, кто большую часть времени уделил созданию теории торговли. Он является автором таких индикаторов, как Money Flow и A/D (Накопление и Распределение). Но именно исследование волатильности рынка принесло ему наибольшую популярность. Индекс волатильности Чайкина — еще один вариант исследования скорости изменения цены на рынке для точных моментов открытия сделки. Он измеряет разницу между максимальным и минимальным значением цены на фиксированном временном промежутке. Относится к вспомогательным (подтверждающим) индикаторам, в качестве основных инструментов можно применять МА, ЕМА (одну или несколько), MACD.

Как работать с индексом волатильности Чайкина

Индикатор рассчитывается по относительно простой формуле: сначала определяется спред (разница между MAX и MIN значением текущей свечи). Показатель, который получается в итоге, сглаживается с помощью ЕМА с фиксированным временным периодом. Волатильность = (ЕМА1 — ЕМА2)/ЕМА2*100%, где:

  • ЕМА1 — скользящая с разницей цен на текущей свече;
  • ЕМА2 — скользящая с разницей цен на свече несколько периодов назад (задается в настройках).

Визуально на графике мы видим, как менялась цена на временном отрезке. Формула индикатора Чайкина отчасти напоминает ATR, потому он в стратегиях встречается реже. Впрочем, идеальных индикаторов нет и у каждого свои предпочтения.

Настройки индикатора:

  • TYpeSmooth. Тип скользящей: в индикаторе может использоваться как МА, так и ЕМА. По умолчанию берется второй вариант, но в каком случае лучше МА, в каком ЕМА, сказать нельзя. Определяется опытным путем.
  • ROCPeriod. Номер периода прошлого временного отрезка, с которым будет происходить сравнение текущей цены. В базовом варианте инструмента — 10.
  • SmoothPeriod. Период скользящей, который по умолчанию задается 10.

Недостаток индикатора волатильности Чайкина (почему и используется чаще ATR) — он не учитывает гэпы, разрывы в ценах открытия и закрытия вследствие фундаментального фактора. И если во внутридневной торговле это не важно, то на длинных таймфреймах (гэп обычно образовывается при открытии новой сессии) разрыв искажает данные индикатора.

Интерпретация индикатора Чайкина следующая: если на коротком таймфрейме резко увеличиваются его показания (то есть растет волатильность), то это говорит о большой вероятности достижения ценой локального максимума или минимума. По достижению индикатором крайних значений намечается разворот (ценовая коррекция или полная смена направления тренда). Отсутствие существенных изменений показаний индикатора говорит о наличии флета.

Если у вас возникли сложности со скачиванием или установкой индикатора в платформу, сообщите об этом нам в комментариях. Мы приложим максимум усилий, чтобы решить этот вопрос. Удачного вам трейдинга!