Суть стратегии поиска корреляции заключается в том, чтобы найти в истории два похожих участка и, увидев продолжение первого участка, нарисовать прогноз по второму. Идея построена на том, что рынок цикличен и в случае исключения ценового шума, то есть на длинных таймфреймах, такие закономерности есть.

Интересно, что индикаторы, построенные на прогнозировании ценового коридора по истории, сравнивают только два участка: текущий и участок в прошлом (количество свечей участков задается в настройках). Возможно, сигналы были бы еще точнее, если бы сравнивалось, например, три участка, но таких индикаторов единицы. Пример стратегии, построенной на коэффициенте ранговой корреляции Спирмена, можно найти здесь. В этом обзоре вы познакомитесь еще с одним инструментом, в основе которого лежит поиск корреляции — индикатором WMIFOR.

Индикатор WMIFOR: суть, настройки, сигналы

Индикатор относится к прогнозным, то есть на графике он рисует возможное продолжение движения цены, приблизительно прорисовывая ценовой коридор. Работает он по описанному выше принципу: по умолчанию на интервале 24 свечи он сравнивает LWMA последовательности (линейно-взвешенная средняя скользящая) с последовательностями интервала в историческом периоде. По умолчанию в настройках указывается совпадение минимум 5-ти образцов. Дополнительно по методу Спирмена WMIFOR сравнивает и длину свечей в каждом образце с допустимым отклонением по высоте свечей друг от друга не более 10%. Построенные прогнозные свечи формируют ценовой коридор возможного движения.

Красными линиями на рисунке указаны начало и конец образца, то есть участка, на котором найдены совпадения с образцом на историческом периоде. Полосками коричневого цвета (на скрине они в данном случае отключены) рисуется так называемое облако, представляющее собой данные о сравнении длины свечей в образцах. Свечи внутри облака — это один из возможных сценариев дальнейшего поведения цены.

Иными словами, если найден совпадающий участок (образец), в котором есть частичное в соответствии с настройками совпадение свечей, то за пределами образца голубыми свечами рисуется дальнейший ценовой коридор. Начало и конец образца (красные линии на скрине) можно передвигать мышкой, пересчет прогноза занимает 2-3 секунды.

Особенности индикатора:

• Границы образца можно зафиксировать или сделать его динамичным. Во втором случае он будет перемещаться вправо с появлением каждой новой свечи, но тогда прогноз будет каждый раз перерисовываться. Тут вопрос: если индикатор точен, то перерисовываться существенно должны только последние свечи. С другой стороны, трейдеры советуют фиксировать только начало образца, акцентируя внимание на том, что при смещении обеих линий график все же перерисовывается.
• В правом верхнем углу в большинстве версий индикатора указывается количество схожих образцов. Если количество образцов недостаточно (менее 5-ти), можно снизить строгость сравнения. Правда, при этом падает точность. Иными словами, если найдено менее 5-ти похожих по характеру движения цены участков, то прогноз считается неточным. Также на графике выводится процентная вероятность результативности прогноза. Чем меньше совпавших интервалов (образцов), тем меньше вероятность успеха.
• Чтобы увеличить количество совпадений, нужно уменьшить расстояние между линиями. То есть снизить количество свечей в интервале, по которым делается расчет.

Существенный недостаток индикатора коридора цены — возможность только ручного тестирования с рассмотрением каждого прогноза. Из-за перерисовки его невозможно прогнать тестером.

Основные настройки WMIFOR:

• Offset — смещение временного отрезка. Одна единица = 1 свеча.
• IsOffsetStart — фиксация начала образца, с появлением новой свечи начальная линия двигаться не будет, но будет расширяться временной анализируемый диапазон.
• IsOffsetEndFixed — фиксация конца интервала.
• PastBars — количество свечей в первоначальном временном диапазоне.
• ForecastBars — количество прогнозных свечей.
• MaxAlts — максимальное количество совпадений интервалов.
• IsExactTime. Фиксация временного интервала. Если функция включена, то индикатор будет искать аналогичные интервалы выделенному вертикальными линиями диапазону. Если ее отключить, то он будет искать любые совпадения интервалов. Правда, из-за этого серьезно подвисает терминал.
• PeriodMA — погрешность в высоте свечей (10%, стоящие по умолчанию).

Также в настройках можно удалить вертикальные границы интервалов, временно убрать прогнозные свечи и т.д.

Индикатор ценового коридора WMIFOR может показаться сложным для восприятия по причине большого количества настроек и перегруженности графика. Это только вначале. Зато он кардинально отличается от простейших и неточных осцилляторов и неплохо работает во флете. Потому скачиваем индикатор и тестируем. Не нашли установочный файл в интернете — напишите об этом в комментариях и мы с радостью вам поможем!