В обзоре «Что такое трейлинг-стоп» вы познакомились с тем, что из себя представляет страховочный ордер, зачем он устанавливается, как работает и какие его недостатки. Вкратце напомним: трейлинг – это динамичный стоп-лосс, который следует за ценой на фиксированном расстоянии от точки открытия сделки в направлении открытой позиции и который остается на месте, если цена разворачивается.

Применяется на трендовых рынках, категорически не рекомендуется в скальпинге и на волатильных рынках, так как досрочно закрывает прибыльную сделку. Устанавливается в торговой платформе – в случае обрыва связи с сервером брокера сделка остается в рынке без стопа. В этом обзоре вы узнаете как устанавливать трейлинг наиболее оптимально.

Правила установки трейлинга с привязкой к графику цены

Вариантов установки трейлинг-стопа в МТ4 несколько. Например, можно открыть ордер, затем в терминальном окне «Торговля» щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать пункт трейлинга. В выпадающем окне можно выбрать длину трейлинга или установить свой уровень.

Варианты установки трейлинг-стопа:

• По ATR. Индикатор показывает уровень волатильности. Если волатильность растет, длину трейлинга нужно увеличивать, иначе есть риск, что цена на глубокой коррекции зацепит стоп.
• По дневным максимумам и минимумам. Здесь логика аналогичная. Вероятность того, что индикатор превысит среднедневную волатильность, меньше, чем вероятность сохранения движения в канале.
• По уровням сопротивления и поддержки. Возможные варианты: по уровням Фибоначчи, по границам ценового канала, по ключевым уровням и т.д.
• По локальным экстремумам. Распространенный вариант для внутридневных стратегий с целевой прибылью до 20-50 пунктов.

Типы трейлингов:

• Классический простой трейлинг-стоп. Его механизм входит в практически все автоматические советники. Является базовым вариантом трейлинга в МТ4.
• Трейлинг-стоп по фракталам. Этот стоп перемещается за ценой не на фиксированном расстоянии, а по свечным фракталам. Причем сам стоп устанавливается на небольшом от фрактала расстоянии, чтобы исключить его касание ценой на коррекции.
• Трейлинг-стоп по теням свечей. Трейлинг ставится по теням в соответствии с определенным алгоритмом. Например, самая высокая или низкая тень на заданном интервале. Алгоритм указывается в коде трейлинга.
• Трейлинг по ATR. Этот трейлинг был описан выше. Принцип постановки трейлинга по индикатору волатильности закладывается в алгоритм бота.
• Многоуровневый трейлинг. Предусматривает постепенное изменение расстояния в зависимости от уровня дохода. Например, изначальная длина трейлинга – 50 пунктов. Как только прибыль составит 20 пунктов, длина трейлинга уменьшается до 30-ти. Как только прибыль увеличивается еще на 10 пунктов, трейлинг снова подтягивается к цене.
• Временной трейлинг. Сдвигание стопа происходит через равный промежуток времени. Например, до достижения точки безубытка – раз в 10 минут, после ее прохода – раз в час. Получается интересная комбинационная модель обычного трейлинга и статического стоп-лосса.
• Трейлинг по ценовому каналу. Этот вариант также рассмотрен выше. Трейлинг ставится на небольшом отступе от границ ценового канала.

Интересный факт. На одном из инвесторских каналов трейдеров не так давно появился обзор, в котором тестировалась часть из предложенных вариантов установки. При остальных одинаковых условиях менялась длина трейлинга в зависимости от метода привязки к графику. Тестирование велось на разных валютных парах, чтобы исключить влияние волатильности. Затем делался сравнительный анализ эквити и бектеста. Результаты интересные:

• Простой трейлинг на эквити почти не повлиял. Характер и скорость восхождения эквити не изменилась. На одной из валютных пар на 3-4% уменьшился размер просадки, но это несущественное изменение.
• На фрактальном трейлинге чуть подрос профит-фактор и немного увеличилась прибыль, но также и чуть увеличилась просадка.
• На трейлинге по теням результат такой же, как и на фрактальной версии.
• Трейлинг по индикатору волатильности показал изменения – эквити стала более плавной и ровной. Это говорит о том, что в момент роста волатильности трейлинг не допускал увеличения просадки.
• Многоуровневый трейлинг показал быстрый рост прибыли на более ранних этапах, но на форвард-тесте кривая приняла более горизонтальный вид.
• На временном трейлинге результаты неплохие – трейлинг позволяет выжать максимум из волатильности.
• На канальном трейлинге увеличилась просадка, эквити стала менее плавной.

В данном анализе трейлинг используется как инструмент оптимизации стратегии. Сначала рабочая схема прогоняется по всем правилам тестирования. Затем в нее добавляются разные типы трейлинга и анализируется результат – стало лучше или хуже.

Если вы хотите предложить другие варианты, как устанавливать трейлинг, поделитесь идеями в комментариях.