Как влияет пропуск сделок на общую эффективность стратегии

20 Янв
Автор: fxcash | Категории: Автоматические торговые системы

эффективность торговой стратегии

Скажите, у вас бывала такая ситуация: вы отвлекаетесь от платформы на несколько минут или даже часов, возвращаетесь и видите, что удачный момент открытия сделки упущен? Согласитесь, обидно. Но как действительно влияет подобный пропуск на общую эффективность торговой стратегии? Может быть, пропуск нескольких сделок не столь катастрофичен? Или наоборот он приводит к резкому падению доходности системы? На этот вопрос мы и попытаемся ответить в этом обзоре.

Эффективность торговой стратегии при разном пропуске сделок

Тестирование торговой системы на исторических котировках подразумевает фиксацию отдельного временного периода и открытие на нем сделок. Например, за последние 3 года. Тестирование может быть ручное и автоматическое и отличается оно человеческим фактором.

Если по ручной стратегии написать советник, он будет открывать сделки по заданному алгоритму, но принцип торговли будет отличаться. Робот открывает сделку при четком сигнале. Человек некоторое время думает, сомневается. Или просто пропускает сигнал. В итоге робот открывает условно за 3 года 100 сделок, человек вручную – только 80.

На первый взгляд, может показаться, что эффективность торговой стратегии в процентном выражении сохранится.  Ведь среди 20 пропущенных сделок есть и  прибыльные, и убыточные. И при нормальном математическом распределении соотношение прибыльных и убыточных сделок сохранится. А если трейдер пропустит не 20 сделок, а 50? Или 80? Кстати, рекомендуем полезную статью: «Сколько должно быть сделок для проверки устойчивости системы».

Один из известных аналитических порталов недавно провел научный инструмент, который ранее проводился для казино и фондового рынка Эдвардом Торпом. За основу был взят советник, который прогоняли на одном и том же участке, меняя в настройках «порог чувствительности».

Было использовано 3 типа настроек: открытие 100% сделок, 85% и 50%. То есть в третьем случае советник открывал сделок в 2 раза меньше. Советник запускался на 6 валютных парах на интервале «последние 20 лет». По итогам прогона выстраивалась гистограмма, которая показывала общую прибыль и прибыль с помесячной разбивкой.

Результат:

  • Результаты в среднем одинаковые по всем валютным парам. Волатильность и тип актива (в частности, валютной пары) не влияет на процентное соотношение и математический результат.
  • Пропуск 15% сделок не приносит счету значительный урон. Разброс результативности составил от 0,2% до 0,8%. Если при максимально возможных 100 сигналах трейдер пропустит 10-15 сигналов, это не приведет к убытку или к значимому изменению процентного уровня доходности.
  • Пропуск 50% сделок может из прибыльной стратегии сделать убыточную. Отклонение по отдельным парам доходило до 20%.

Вывод:

  • Прибыльная на тестовом периоде стратегия при пропуске 50% сделок превращается в убыточную. Пропуск 15% сделок не критичный.
  • Тестирование советника по ручной стратегии может дать кардинально иные результаты. Логично, что написать советник и запустить его в тестере МТ4 быстрее, чем вручную открывать сотни сделок. Но в этом как раз и суть. Вариант: запускать тестирование советника в максимально приближенных к ручной торговле условиях. Например, только в определенные часы времени.
  • То же самое касается и тестирования ручной стратегии. Если вы планируете открывать сделки только днем, тестируйте ее на историческом периоде только в дневное время, чтобы количество открытых сделок на тестируемом и реальном интервалах времени приблизительно совпадало.
  • Чем выше таймфрейм, тем меньше вероятность пропуска сигнала при ручном тестировании. Эффективность торговой стратегии практически не меняется на интервалах Н4-D1. На минутных таймфремах вероятность пропуска сигналов и расхождение в количестве сделок между тестируемым и реальным периодами увеличивается.

Задавайте вопросы в комментариях!

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):