В какой момент следует остановить работу автоматического советника? В момент убытка? А если убыток находится в рамках статистического, принятого на основе тестирования? Или если убыток разовый вследствие аномалии и система быстро восстановится? Играет роль и психологический фактор, который подталкивает или в панике остановить робота после первой же крупной просадки, или наоборот ждать до последнего, надеясь на отыгрыш убытка.
Все проще: правила остановки торговой системы рынка Форекс основываются на результатах тестирования ТС и анализе эквити.
Правила остановки торговой системы рынка Форекс
В большинстве случаев по некоторым признакам можно определить конец жизни системы еще до того, как она принесет убыток и сделать переоптимизацию. И также в некоторых случаях убыток еще не является признаком проблем ТС. При оптимизации системы на периоде в 60 месяцев торговая система рынка Форекс живет около 7-15 месяцев.
Параметры оценки жизнеспособности торговой системы:
Анализ фактической результативности с ожидаемой
Анализируется в совокупности с другими параметрами. Если по итогу тестирования вы ожидаете рост депозита за год на 30%, а система за первые 3 месяца показала доход 1% в месяц, то:
- сравниваем временные отрезки фактической и тестовой торговли. Возможно, резкий рост доходности еще впереди;
- анализируем изменения показателей убыточных сделок. Если на реальном счете вместе с прибылью сократились и убытки в той же пропорции, система работает правильно, но консервативно.
Сравнение максимальной просадки с допустимой
Если максимальная просадка на реальном счете выходит за пределы тестового значения, это сигнал к тому, что система работает с отклонениями. Решение об остановке принимается индивидуально (зависит от объема депозита, лота и личного риск-менеджмента). Считается, что после превышения просадки на 50% систему нужно останавливать.
Сравнение серии убыточных сделок со статистическими данными
Тестирование показало максимальное количество убыточных сделок подряд — 6. Как только на реальном счете серия выходит за пределы, робота пора останавливать. Это удобный подход и с психологической точки зрения, поскольку серия из 4-5 убыточных сделок является нормой, то есть не повод для волнения. Тестер МТ4 позволяет проводить оценку 2-х параметров:
- максимальную серию убыточных сделок;
- среднее значение непрерывных убытков за весь период работы системы.
Лучше ориентироваться на первый параметр при условии, что он не является аномалией. Но если по второму параметру отклонение от тестового значения составляет более 10% в большую с торону, а аналогичный параметр по прибыльным сделкам остается в пределах нормы, то торговая система рынка Форекс работает неправильно.
Не рекомендуется выходить из рынка в момент получения убытка (классическая ошибка). Система еще развернется и частично принесет прибыль. И здесь вторая классическая ошибка — надежда, что после прибыли система вновь вернется на прежние показатели. Не вернется, если есть признаки её несостоятельности. Закрываем позицию после среднестатистической серии прибыльных сделок и проводим переоптимизацию (перенастройку) системы.