Суть стратегий ценового прорыва заключается в определении диапазона движения цены и открытии сделок в момент пробоя его границ. Пробой может быть истинным и ложным, потому ключевое значение имеет определение силы тренда и расстановка отложенных ордеров, срабатывающих при истинном пробое.

Границы диапазона могут строиться несколькими способами:

• С помощью канальных индикаторов. Например, Полосы Боллинджера, Коробка Дарваса, Канал Кельтнера.
• С помощью уровневых инструментов. Например, построение уровней по локальным экстремумам на разных таймфреймах, установка уровней Фибоначчи и т.д.
• С использованием трендовых индикаторов и точек Пивот. Эти инструменты способны показать силу тренда, благодаря чему можно спрогнозировать будущий пробой или отскок от ключевых уровней.

К вышеуказанным инструментам также можно добавить графический анализ, предусматривающий подтверждение по паттернам.

Примеры стратегий ценового прорыва

1. Мгновенный прорыв. Сценарий, в соответствии с которым цена после касания уровня сопротивления или поддержки без отката (локальной коррекции) продолжает движение. Пробой получается мгновенным, скорость движения цены высока, потому трейдер должен принимать решение практически мгновенно. Здесь очень легко упустить удобный момент входа, но в то же время такой прорыв гарантировано принесет прибыль, так как вероятность разворота почти нулевая. Как вариант такую позицию можно застраховать от разворота трейлингом. Пример такого прорыва на скрине ниже.

Причиной такого прорыва чаще всего выступает фундаментальный фактор, реже — вход в рынок крупного маркетмейкера на рынке с небольшими торговыми объемами. Такого рода прорывы удобнее всего ловить в моменты выхода новостей или в моменты выхода из флета.

2. Прорыв на откате. Более простая для начинающего трейдера стратегия ценового прорыва. Ее суть в том, что после первого прорыва цена снова возвращается к границе уровня, отражается от него и продолжает основное движение. У трейдера есть время на принятие решения и поиск подтверждения пробоя. Пример на скрине ниже.

Цена коснулась уровня сопротивления, отошла от него. Затем снова вернулась к уровню, пробила его и после локальной коррекции ушла вверх. Иногда встречается двойной отскок — цена возвращается к границе канала дважды, формируя паттерн «двойная вершина» или «двойная впадина».

3. Ложный пробой. Стратегия ценового прорыва, предусматривающая открытие сделки в сторону возврата цены к середине канала. Цена пробивает уровень, но силы тренда не хватает для продолжения движения и цена возвращается в свой диапазон.

Цена длительное время находилась во флете, позволив прорисовать по трем экстремумам сильный уровень поддержки. Пробой этого уровня мог бы означать начало «медвежьего» тренда, но цена снова вернулась к уровню. В соответствии со стратегией ценового прорыва на откате здесь могла бы быть локальная коррекция с продолжением движения вниз. Но пробой сам по себе оказался ложным — цена ушла вверх.

Все эти три вида прорыва можно использовать при построении торговой системы одновременно. Для этого нужно научить правильно строить уровни сопротивления и поддержки, а также прорисовывать трендовую линию.

Это пример стратегии сильного ценового прорыва на часовом интервале.

Другая интересная стратегия часто встречается в обзорах у многих аналитических ресурсов. Под названием «Лондонский прорыв» (или в других вариациях) собраны несколько торговых систем, суть которых заключается в открытие сделок в момент начала Лондонской сессии по паре GBP/USD. В ее основе лежит факт резкого роста торговой активности по окончанию азиатской сессии. В общих чертах принцип системы следующий:

• На часовом графике GBP/USD в азиатскую сессию строится ценовой канал.
• По окончанию азиатской сессии на небольшом интервале М15-М30 выше/ниже границ канала устанавливаются ордера Buy Stop/Sell Stop. Зеркально по аналогичному принципу устанавливаются стопы. Длина стопов — 5-10 пунктов, длина отложенных ордеров — 5 пунктов от границ канала, целевая прибыль — 20 пунктов.

По похожей схеме можно строить и стратегию на прорыв «флага». «Флаг» — паттерн, представляющий собой диагональный коридор движения цены, который цена рано или поздно пробивает. На основном тренде формирование такого паттерна означает локальную коррекцию. Пример на скрине ниже.

Как защититься от ложного прорыва:

• Обращать внимание на паттерны. Приведенный выше пример «флага» исключает вероятность ложного прорыва.
• Вести торговлю по тренду, ловя сильные импульсные движения.
• Ставить стопы и открывать сделки только после локальной коррекции (не использовать стратегию мгновенного ценового прорыва).

Научитесь быстро определять графические фигуры, не руководствуйтесь эмоциями, выбирайте таймфреймы от М30-Н1 и удача вам обязательно улыбнется! Удачного вам трейдинга!