Можно ли доверять тестеру стратегий МТ4

20 Дек
Автор: fxcash | Категории: Обучение

тестер стратегий в МТ4

Встроенный в МТ 4 тестер стратегий позволяет оценить на демо-счете, насколько могла бы быть тактика, если бы она была запущена раньше. Возможность тестирования на разных временных отрезках позволяет увидеть, как ведет себя стратегия в «стрессовых» ситуациях, насколько она жизнеспособна, каков уровень риска, а также подобрать оптимальный таймфрейм и пару. И если в тестовом режиме результаты стратегии оказываются положительными, можно ли запускать ее на реальном счете?

Как тестировать стратегии в МТ4

Встроенный тестер МТ4 предусматривает три вида моделирования ситуации:

  • По ценам открытия. Самый быстрый вариант, но в то же время и самый неточный. Бывает, что использовать его смысла нет.
  • По контрольным точкам. «Золотая середина» тестирования — времени забирает относительно недолго, но и точность дает среднюю. То есть не факт, что на реальном счете стратегия «выстрелит».
  • По всем тикам. Наиболее точный метод, но он же и самый долгий (терпения хватит не у всех). Примечательно, что убыточная стратегия на предыдущем методе (спадающая эквити) на этом методе может превратиться в прибыльную.

Казалось бы, если тестер стратегий в МТ4 по третьему методу показывает лучшие результаты, то имеет смысл только его и использовать? Берем стратегию и проверяем ее по вторым двум методам:

Контрольные точки

Это метод контрольных точек. Эквити восходящая и относительно ровная. Стратегия кажется убедительной.

Все тики

Но после запуска тестирования на всех тиках все оказывается не так радужно: появляются глубокие просадки, снижается прибыль. При тестировании по контрольным точкам тестер стратегий в МТ4 не анализирует каждое ценовое движение, а только лишь берет значения цены через определенный промежуток времени, из-за чего исполнение ордеров происходит . Как показывает практика, тестирование по тикам улучшает результаты стратегий торговли по тренду, на противотрендовых стратегий (как на рисунках выше) результат худший.

Предположим, что на точном методе тестирования получен удовлетворительный результат. Меняем таймфрейм и оказывается, что стратегия не такая уж и хорошая. Возникает вопрос: если, например, на D1 тестер показывает прибыль, а на М5 — убыток, то какому результату верить? Или вообще нельзя верить ни одному результату?

И еще один нюанс: предположим, что вы одну и ту же стратегию решите протестировать в пятницу и субботу, ничего не меняя в настройках. Вы будете удивлены, но результаты могут оказаться полностью противоположны. В «свойствах символа» можно увидеть, какой спред учитывается при тестировании. Перед закрытием недели спред увеличивается в несколько раз и тестер в субботу будет учитывать величину спреда по закрытию пятницы. Существенный рост издержек будет причиной того, почему в пятницу стратегия была прибыльной, а в субботу тестер уже рисует убыток.

Вывод. Можно ли доверять тестеру стратегий в МТ4? Ответ однозначный — нет. Результативность стратегии в прошлом не дает гарантии того, что успех будет и в будущем. Тестер не учитывает проскальзывания (еще одно его слабое место), важна точность котировок (самыми точными будут результаты ха последние 1-2 года), имеет значение тип спреда и т.д. Иными словами, есть бесчисленное количество переменных, которые могут повлиять на результат, и какая комбинация этих переменных окажется верной, станет известно только после запуска стратегии на реальном счете.

Что делать инвесторам:

  • Использовать тестер для прогонки торговых советников, но не полагаться на полученные результаты. Тестер стратегий в МТ4 дает только общее представление. Если с разными настройками результаты отрицательны, то вывод однозначный.
  • Определить точные критерии тестирования (таймфрейм, метод и т.д.).
  • Учиться оптимизировать стратегии.

А как вы определяете работоспособность стратегий? Поделитесь мыслями в комментариях!

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):

%d такие блоггеры, как: