Советники автоматической торговли можно условно разделить на консервативные и агрессивные. В настройках консервативных советников наибольшее внимание уделяется параметрам риск-менеджмента (расчету лота, стоп-лоссу и т.д.). Агрессивные советники зарабатывают на том, что открывают как можно большее количество сделок, перекрывая убыток несколькими прибыльными позициями. Большинство агрессивных советников основаны на стратегии Мартингейла и усреднения, которые считаются недопустимыми для консервативных (начинающих) инвесторов.

Консервативные и агрессивные советники автоматической торговли

Недостаток консервативных советников автоматической торговли — редкое открытие позиций, преимущество — максимальная просадка находится в пределах 10-15%. Максимальная просадка агрессивного советника может достигать 50-70%, но оценить результативность робота можно практически сразу после его запуска. Агрессивных роботов сначала тестируют на центовых счетах. Идеальным является одновременное сочетание обоих типов роботов. Способов сочетания два: создание страховочного депозита из суммы прибыли с периодическим её снятием. И метод перераспределения депозита в зависимости от результативности роботов.

Например, есть три счета: А, В и С со стартовым депозитом 100 дол. США. После запуска роботов (на счете А агрессивный советник, на счете В и С — консервативные) получаем следующую результативность:

• счет А — 220 дол. США;
• счет В — 115 дол. США;
• счет С — 90 дол. США.

Агрессивный советник автоматической торговли оказался наиболее результативным, один из консервативных роботов убыточен с просадкой 10%. Важно отсутствие корреляции между советниками и активами, зависимость между роботами не допустима.

В соответствии с первым способом необходимо снять прибыль со счета А в сумме 120 дол. США. В соответствии со вторым — торгуем дальше. Через время получаем следующую ситуацию:

• счет А — 60 дол. США;
• счет В — 135 дол. США;
• счет С — 105 дол. США.

Консервативные советники дали небольшую прибыль, но агрессивный советник показал просадку 40%. Сравниваем просадку со статистическими данными. Если в тестовом периоде максимальная просадка агрессивного советника — 35-45%, понимаем, что сейчас произойдет разворот. Переливаем деньги с консервативных счетов на счет с агрессивной стратегией.

• счет А — 300 дол. США;
• счет В — 0 дол. США;
• счет С — 0 дол. США.

За счет увеличения суммы депозита и кредитного плеча забираем максимальную прибыль с агрессивной стратегии (+120%, которые были получены после первого торгового периода — 660 дол. США). Часть прибыли выводим и возвращаем 135 и 105 дол. США на счета В и С.

В данной стратегии использованы сильные стороны агрессивного советника автоматической торговли, основанные на данных тестового периода с сохранением умеренной доходности. Комбинирование стратегий разных типов позволяет увеличить эффективность торговли за счет эффекта синергии.