В классическом трейдинге используются технический и фундаментальный анализ, составными частями которого является построение паттернов и уровней (свечной, графический анализ). Но есть и отдельные стратегии, которые не используют ни то, ни другое. Они основаны на математико-статистическом подходе и сумасшедшем (в прямом смысле этого слова) риске. Чем больше риск, тем больше прибыль. И только сам этот факт уже привлекает тысячи трейдеров, которые не горят желанием разбираться в сложностях анализа. Использование этих стратегий напоминает «золотую лихорадку»: зарабатывают единицы, но именно они срывают весь куш. Пример торгового советника без единого индикатора, работающего по стратегиям пирамидинга, усреднения и локирования — Nostradamus.
Пирамидинг, хеджирование, усреднение: стратегии для тех, кто любит азарт
Самая популярная стратегия, применяемая в ручных тактиках и алгоритмической торговле — Мартингейл. Хотя потерять депозит, равный 60-тикратному значению от минимальной ставки, можно в течение 5-6 сделок, Мартингейл используется часто (о том, как его применять на примере бинарной торговли описано здесь). И теперь подробнее о других стратегиях.
- Хеджирование. Среди брокеров СНГ этот термин позиционируется как страхование рисков, то есть как стратегия, позволяющая минимизировать риски. Вот только почему-то в 2008 году один из самых авторитетных регуляторов США NFA запрещает брокерам допускать трейдерами использование этой тактики. Мотивация регулятора: трейдер не может оценить риски потенциального убытка от стратегии, чем пользуются брокеры, зарабатывая на спреде.
Хеджирование Форекс — это одновременное открытие позиции в две стороны. В интернете можно найти более общие понятия: это гарантия выкупить актив в будущем по нынешней цене, открытие длинной позиции на одном рынке и короткой — на другом. В Форексе нет четкой трактовки терминов. Не зная, куда пойдет цена, трейдер открывает две позиции одновременно. И закрывает убыточную, окупая потери по спреду второй позицией. Несколько нюансов:
- во флете хеджирование в Форексе исключено. Торговля ведется только в момент большой волатильности, тактика оптимальна в момент выхода новостей;
- важен узкий спред. Стоп-лосс ставится длинный, потому трейдер должен быть готов к сильной просадке депозита так, чтобы не зацепить маржин колл;
- хеджирование допустимо во внутридневной торговле и на коротких таймфреймах.
- Локирование. Эта стратегия похожа на хеджирование (их даже часто называют и так, и так), но позиции здесь открываются на разных уровнях, тогда как в хеджировании они открываются одновременно. Например, открываем позицию на покупку, ждем, когда цена пройдет вверх, открываем позицию на продажу, образуя замок. В случае продолжения роста прибыль по одной позиции будет покрывать убыток по другой. Если цена развернется, уже вторая позиция будет прибыльной, покрывая убыток первой. Локирование на Форексе — это тоже страхующая тактика, но можно маневрировать размером лота, корректируя соотношение прибыли и убытка.
- Усреднение. Метод открытия позиции в сторону убытка. Предположим, что трейдер открывает длинную позицию. Цена некоторое время идет вверх, но затем разворачивается. По мере падения цены трейдер продолжает открывать длинные позиции (усреднение Форекс) в расчете, что цена все же развернется вверх и к моменту достижения первой точки разворота они окажутся прибыльными.
- Пирамидинг. Мартингейл с одной лишь разницей: при пирамидинге сделка удваивается в том случае, если предыдущая сделка принесла прибыль (в Мартингейле удвоение после убытка). Закрытия предыдущей сделки можно не дожидаться, если видно направление тренда. Пирамидинг считается «стратегией жадных». Коэффициент увеличения лота рассчитывается так, чтобы последняя сделка в случае убытка не перекрыла прибыль от прошлых.
Все эти тактики требуют быстрой реакции и подготовки табличного расчета. Без математического подхода они обречены на неудачу.