Один лот — это 100 000 единиц базовой валюты. Это означает, что для покупки в паре EUR/USD 100 тыс. евро при курсе 1,15 понадобится 115 тыс. дол. США. У большинства брокеров минимальный объем лота — 0,01, то есть для этой же валютной пары минимальный объем сделки будет равен 1,15 тыс. дол. США. Правда, иметь всю эту сумму на депозите не нужно. При плече 1:100 достаточно будет задействовать 12 дол. США. Подобный расчет лота кажется заманчивым: сумма депозита ведь небольшая и хочется рисковать. К слову, у некоторых брокеров 1 лот — это 10 000 базовых единиц (исключение из общего правила). Потому внимательно читаем оферту.

Практический пример расчета лота

Зачем вообще нужен расчет лота? Теоретически открыл сделку минимальным лотом, а дальше или наращивай, или уменьшай после наращивания лот. Все просто. Так думают многие начинающие трейдеры, которые не понимают, от чего зависит объем лота (а зависит от отнюдь не от желаний трейдера) и не владеют инструментарием риск-менеджмента.

Чем больше объем лота, тем большему убытку/прибыли будет соответствовать один шаг цены. Для целого лота 1 пункт (4-я цифра в котировках) — это 10 дол. США (100 000 * 0,0001), для микролота — 10 центов. То есть объем лота напрямую влияет на то, как быстро растает депозит трейдера. Построение модели расчета лота позволяет:

• Рассчитать размер риска. Речь в данном случае о том, какую максимальную просадку сможет выдержать депозит. Табличный расчет покажет, в какой момент какие сделки лучше закрыть.
• Ответить на вопрос о целесообразности пересиживания.
• Оценить, какой объем лота необходим для заданного уровня волатильности.

В основе расчета оптимального объема лота лежат два принципа:

• Риск на сделку в пределах 3-5%. Если трейдер готов смириться с убытком 100 дол. США при 5% риска и собирается войти в рынок целым лотом, то его 5% риска — это 10 пунктов (если цена падает ниже, сделку нужно закрывать). И требуемый депозит — 2000 дол. США.
• Сумма резервируемого брокером залога должна в сумме быть не более 10-15% депозита. Правда, здесь есть нюансы в отношении кредитного плеча.

У почти всех брокеров есть калькулятор расчет лота. Трейдер вбивает объем сделки, валютную пару, направление сделки и получает объем прибыли или убытка. Он удобен, когда речь о кросс-курсах, где цена пункта не равна четко 10 дол. США (для полного лота), а зависит от котировок. Главная проблема таких калькуляторов (а они все однотипны) — они не учитывают рисков. Трейдер может по историческим данным оценить средний уровень волатильности и,  уже от нее отталкиваясь, рассчитать лот. Калькуляторы это не позволяют. Потому обратимся к модели Excel.

В этой таблице указана зависимость объема лота от того, какую просадку (спред) готов выдержать трейдер при условии имеющегося депозита 2500 дол. США и соблюдении правила риска 5%. Таблица удобна тем,  что трейдер может быстро менять цифры и получать уже готовый расчет объема лота по заданным параметрам депозита, риска и волатильности.

Есть также и другой подход к расчету лота, основанный на размере плеча, но он не учитывает максимально допустимую просадку. Можно комбинировать оба метода, можно создать иную модель, но суть одна — с точки зрения правил риск-менеджмента у трейдера все время должна быть под рукой таблица с расчетами лота и стоп-аута.