По статистике запросов в Wordstat RSI значительно обгоняет MACD и стохастик. Если стохастик в русской и английской транскрипции в сумме ищут около 6 тыс. человек в месяц, MACD — чуть больше 4,5 тыс., то на индикатор RSI приходится более 10 тыс. запросов. Отчасти тут работает и маркетинговый эффект: осциллятор часто критикуют за перерисовки, несовершенство формулы — то есть за ложные сигналы. В любом случае название на слуху, потому его и вбивают в поиск чаще всего.
Критика RSI порой действительно заслуженная, но факт остается фактом: он разработан более 40 лет назад и до сих пор продолжает использоваться в трейдинге как в качестве самостоятельного инструмента (например, торговля по 2-м RSI), так и в качестве базы для создания модифицированных индикаторов.
Формула индикатора RSI
Автор индикатора Relative Strength Index — Уэллс Уайлдер, который впервые познакомил трейдеров со своими разработками в 1978 году. В общих чертах индикатор RSI сравнивает общую длину растущих и падающих свечей на заданном периоде, после чего «делает вывод» о направлении тренда. Диапазон его действия — от 0 до 100, ключевыми уровнями, ограничивающими перекупленность или перепроданность являются «30» и «70». Существует несколько методов расчета индикатора, но общий принцип у них одинаков.
Формула индикатора RSI:
- Индикатор рассчитывает диапазон положительного (U) и отрицательного (D) изменения цены. Происходит сравнение цены закрытия текущей (Р1) и предыдущей (Р2) свечей.
- Если Р1 больше Р2, то U = Р1 — Р2, D = 0.
- Если Р1 меньше Р2, то U = 0, D = Р2 — Р1
- RS (относительная сила) = EMA(U)/ЕМА(D). И вот здесь существует несколько вариаций формул. ЕМА — это только лишь один из вариантов. В некоторых версиях можно встретить применение SMA с оговоркой: если знаменатель окажется равным нулю, то значение индикатора — 100%. Есть вариант использования сглаженной SMA (SMMA).
- RSI = 100 — 100/(1 + RS).
В отношении сигналов индикатора RSI есть много споров. В большинстве источников среди них называют дивергенцию и выход из зон перекупленности/перепроданности. Дивергенция — действительно сильный сигнал, предшествующий развороту цены, но на практике его увидеть проблематично, тем более начинающим. Расхождение должно быть на одних и тех же свечах, и пока трейдер сориентируется, сигнал уже будет упущен.
Выход из зон — это принцип стохастика, у которого уровни несколько сужены до 20-ти и 80-ти. Иногда сужение применяется и у индикатора RSI, но редко. Увы, даже при суженных уровнях он дает относительно много ложных сигналов. Потому основная рекомендация — использовать индикатор RSI только в качестве подтверждающего осциллятора.
Универсальных индикаторов нет, но есть те, которые всегда будут использоваться в качестве основы: RSI, скользящие, стохастик и т.д. Эти инструмент — это алфавит технического анализа, как бы их не критиковали, без них не будет полноценных торговых систем. Не согласны? Тогда давайте обсудим этот вопрос в комментариях!