Большинство индикаторов технического анализа были разработаны в 1950-1980-х годах. Часть из них и вовсе не предназначалась для трейдинга, а использовалась в технических и промышленных отраслях. Математико-статистический аппарат был много где востребован и со временем он нашел свое применение и в трейдинге. Базовые индикаторы интересны, но нет ничего вечного. С того времени рынок сильно изменился: изменились факторы, влияющие на цену, капитализация, поведение инвесторов. Существующие индикаторы нуждаются в дополнении и доработке. Их модификация позволяет частично сгладить проблемы перерисовки и запаздывания. Один из таких модифицированных индикаторов — Laguerre RSI. О нем и о стратегии на его основе читайте дальше.

Laguerre RSI: правила торговли по сглаженному RSI

Одна из проблем трейдеров в техническом анализе — балансирование между запаздыванием и сглаживанием. Чтобы минимизировать влияние шума (то есть исключить его на коротких интервалах), нужно делать период сглаживания большим, но тогда сигнал будет опаздывать. Если уменьшить сглаживание, то увеличится количество ложных сигналов. Ситуация усложняется тем, что в разные моменты этот баланс будет находиться в разных точках. И постоянно подстраивать параметры — дело неблагодарное. Индикатор Laguerre RSI отчасти решает эту проблему.

Laguerre RSI появился в начале 2000-х годов благодаря Джону Элерсу. Изначально Элерс, будучи инженером, работал над созданием системы, которая бы позволяла обрабатывать космические сигналы. Она должна была бы сглаживать посторонний шум. В основе механизма лежит уравнение математика Лагерра (Франция), откуда и пошло его название. От стандартного RSI индикатор имеет существенное отличие: элементы с низкой частотой имеют запаздывание сильнее, чем высокочастотные. Потому значения последних свечей имеют больший вес, чем показания свечек более раннего периода.

Так как проблема ценового шума актуальна на коротких таймфреймах, то Laguerre RSI будет интересен именно скальперам и свинг-трейдерам. Описывать его принцип работы и формулу смысла нет, так как это сложное математическое выражение, построенное на КИХ-фильтрах (конечная импульсная характеристика). Потому перейдем к стратегии.

Торговые условия стратегии Laguerre RSI:

• таймфрейм — М30;
• актив — GBP/USD;
• настройки индикатора: vPeriod = 15, gamma = 0.5, Уровни: 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.

Можно встретить мнение, что Laguerre RSI не может выступать самостоятельной торговой системой. Хотите — добавляйте скользящие или графический анализ. В данной стратегии предлагаем ничего не добавлять.

Условия открытия длинной позиции:

• Laguerre RSI доходит до уровня 0 и продолжает идти вверх, тестируя уровень 0.25;
• свечка, на которой взят уровень 0.25, растет и имеет тело от 4-х пунктов и более.

На следующей свечке открываем позицию, страхуя её стоп-лоссом. Как только прибыль доходит до отметки 7 пунктов, переносим страховочный ордер в безубыток. Ставим трейлинг-стоп длиной 14 пунктов и по нему закрываем сделку.

Условия открытия короткой позиции:

• Laguerre RSI доходит до уровня 1 и начинает снижаться, тестируя уровень 0.75;
• свечка, на которой взят уровень 0.75, растет и имеет тело от 4-х пунктов и более.

Чем больше свечка, тем точнее сигналы. Потому лучшее торговое время для этой пары — волатильные сессии, Азиатская и Тихоокеанская сессии не подходят. Сигналы — только пересечение Laguerre RSI линий 0.25 и 0.75. Следующее открытие позиции — касание Laguerre RSI уровней 0 или 1.

Стратегия относительно простая и вы быстро убедитесь в её эффективности. Скачиваем бесплатно индикатор Laguerre RSI в интернете, добавляем в МТ4 и тестируем!