В основе волновых теорий лежит идея цикличного развития рынка. Самый яркий представитель этого направления – Эллиотт, рассматривающий волновое движение цены в долгосрочном периоде. Его идеи применяются в фундаментальном анализе (4 стадии рынка — рост, рецессия и экстремумы), в техническом (8 видов волн на растущем и падающем рынке). Волны Вульфа – это еще один подход к определению ценовых волн, подтверждаемый паттерном. В отличие от волн Эллиотта, волны Вульфа ищутся на среднесрочных таймфреймах. Эти интервалы стабильны и в то же время на них есть явная борьба продавцов и покупателей.
Правила формирования волн Вульфа на графике
Идея волн Вульфа состоит в том, что на любое действие есть противодействие. Если есть бычье движение, значит, за ним последует медвежье. Разница заключается в направленности рынка и силе тренда. Суть инструмента заключается в том, что волна формируется из серии отрезков, которые в конечном счете создают расходящийся клин или треугольник. Сделка открывается в момент третьего касания экстремума в сторону к противоположной границе. Или в момент пробоя треугольника.
Пример 1. Теоретический (формирование клина)
На восходящем тренде формируются вершины, в точках 2 и 4 – коррекции, часто используемые в свинг-трейдинге. Но так как восходящий тренд не может расти вечно, дожидаемся третьего расширения и на третьей верхней точке (точка 5) открываем короткую позицию.
Пример 2. Практический (формирование треугольника и клина)
Здесь видно формирование двух паттернов на сильном локальном движении в две стороны. Цифрами 1-5 обозначены вершины фигур, красные линии – линии волн, синие линии – расходящийся клин, желтые – сходящийся треугольник. Сделку можно открывать в точке 5 в момент отскока от третьего нижнего экстремума клина. Или в точке 6 – где сигнал от клина подтвержден пробоем верхней стороны треугольника.
Правила построения волн Вульфа в соответствии с примером выше:
- 1 – дно волны, которое становится основанием для всей фигуры.
- 2 – первая значимая вершина. Здесь на графике она четко просматривается, несмотря на флетовый участок и длинную тень вниз.
- 3 – второй минимум, который для прогноза бычьего тренда должен быть ниже точки 1.
- 4 – второй максимум, который должен быть выше точки 1 (выше первого минимума), но должен быть ниже точки 2. Это говорит о продолжении сильного движения вниз.
- 5 – третий минимум ниже точки 3.
- 6 – разворот вверх.
Теоретически свинг-трейдер может ловить каждое из этих движений, разворачивая сделки между максимумами и минимумами. Данный интервал Н4 позволяет заработать на каждой волне. Но пока формация фигуры не завершена, нельзя точно спрогнозировать глубину коррекции и направление тренда. Формирование формации из 5 точек и явным разворотом от клина внутрь фигуры с большой уверенностью означает продолжение восходящего движения.
Идеальный паттерн формируется относительно редко, но его результативность высокая. Менее идеальные паттерны – расположение основания и последующих минимумов для восходящего тренда на одном уровне. Это также будет говорить то, что продавцы не могут продавить сильный уровень поддержки, третий отскок от которого вверх – сигнал к открытию сделки.
Вывод. Волны Вульфа – инструмент для таймфреймов Н1-Н4, позволяющий находить участки сильной борьбы между продавцами и покупателями и основанный на психологии паттернов. Может применяться в комбинации с волнами Эллиотта, по которым можно находить глобальные развороты тренда. Упрощают поиск индикаторы ZigZag, WolfWave.