Волновая теория Форекса: от теории к практике

волновая теория форекса

Одна из теорий развития рынка гласит, что рынок движется циклично. За каждым ростом наблюдается спад и за каждым спадом следует рост. Вопрос только в том, какова амплитуда волн и с какой частотой они повторяются. И вот здесь у теоретиков возникает ступор. Ведь логично, что рост никогда не может продолжаться вечно, но вот момент разворота теоретики все же предсказать не могут. Вот и получается, что волны рисуются постфактум, когда рынок уже начал свой разворот. В этом обзоре мы познакомим вас с азами волновой теории Форекса и покажем на практике, почему она не работает.

Базовые принципы волновой теории

Чаще всего волновую теорию Форекса связывают с именем Эллиотта, хотя экономисты ее уже много раз дорабатывали, внося в нее свое видение рынка. Согласно одной из ее частей, движение цены следует рассматривать в виде 5-ти волновой импульсной формации, где волны 1, 3 и 5 — это основные движения, волны 2 и 4 — локальная коррекция по ходу основного движения цены. Схематически это выглядит так:

Волна-1

Суть волнового движения следующая:

  • Волна 1. Небольшое количество трейдеров по самой низкой цене открывают сделки, постепенно подталкивая котировки вверх.
  • Волна 2. Постепенно входящие в первую волну трейдеры решают не рисковать и фиксируют прибыль. Цена немного откатывается назад, но большинство все же верит в дальнейший рост, потому пережидает коррекцию.
  • Волна 3. Самая продолжительная (в соответствии с волновой теорией Форекс) волна, на которой в рынок по восходящему тренду входят все те, кто ранее сомневался.
  • Волна 4. Предыдущий рост многим кажется основным и себя исчерпавшим, потому на сильных уровнях сопротивления трейдеры закрывают сделки, наступает вторая волна коррекции, которая может быть более затяжной и глубокой.
  • Волна 5. Последняя волна роста на оптимизме наиболее сильных и активных трейдеров. Рынок на этой стадии перегрет, актив переоценен и скорее всего далее последует разворот.

Дальнейшее движение цены волновая теория Форекса называет АВС-коррекцией. По сути это аналогичное движение цены с такими же ступенями, только в обратную сторону.

Волна-2

Показанная на рисунке разворотная модель — это только лишь одна из вариаций, которых по Эллиотту существует не менее 21. В качестве примера можно привести классический паттерн «Треугольник» или «Флаг». Правда, в этих паттернах волн может больше, чем 5 и они могут формировать флетовое движение, но это уже практические нюансы.

Идея волновой теории Форекса предполагает использование в трейдинге нескольких правил торговли по волнам:

  • Волна 3 никогда не бывает самой короткой или импульсной. Она основная и задающая направление самого тренда.
  • Волна 4 никогда не перекрывает вершину Волны 1.
  • Волна 4 не пересекает уровень в том же районе, что и Волна 1. У них разные уровни, имеющие разную психологическую подоплеку.

И тут же теория дает несколько уточнений. Волны 2 и 4 отражаются от уровней Фибоначчи (логика в том, что большинство трейдеров ставит ордера на значимых уровнях, которые при срабатывании могут изменить направление тренда). Волна 5 может не выходить за конец Волны 3 (усечение), что является разворотной моделью.

И теперь несколько примеров из практики:

Волна-3

Здесь мы видим, что вместо 5-ти волн цена отыграла 4 волны, после чего ушла во флет. И также именно первая волна оказалась более сильной, трендовой, тогда как 3-я волна — затухающей.

Волна-4

А здесь в принципе рынок хаотичен и ни одно правило волновой теории или ABC-коррекции не соблюдается.

Волна-5

Достаточно неплохой пример волны с переходом в обратное направление, но и здесь не соблюдается правило того, что 3-я волна основная и самая длинная.

Вывод. Думаем, вы заметили, что на практике волновая теория Форекса работает совсем иначе. Но это не означает, что ее нужно игнорировать. Рынок порой непредсказуем и трейдер должен быть готов к тому, что на практике все может быть совсем иначе. И тем не менее многие законы теории в той или иной степени работают. И понимание того, как их использовать в свою пользу, приходит с опытом.