Торговые системы можно условно разделить на несколько групп – трендовые стратегии, торговля во флете и канальный трейдинг. Какую стратегию выбрать? На Форексе существует четыре торговых сессии, каждая из которых отличается уровнем волатильности, шириной диапазона движения валютной пары. Тренды чаще всего встречаются при переходе с Азиатской сессии в Европейскую, на пересечении Европейской и Американской сессий. Флет чаще всего в Азиатской и Тихоокеанской сессиях.

Тестирование валютных пар в тренде и флете

Какую стратегию выбрать? Если трендовую, то сколько валютные пары проводят в тренде? Может все-таки лучше флет? И какая валютная пара наиболее трендовая?

• Что именно называть трендом? Ведь не существует идеально ровного восходящего и нисходящего движения.
• На каком таймфрейме исследовать пару? Ведь на таймфрейме D1 коррекция в 2 свечи на интервале Н1 превращается в тренд из 24 свечей.

Группой энтузиастов было проведено исследование с использованием языка программирования Python, которое позволило ответить на вопрос: «Сколько валютные пары проводят времени в тренде?».

В качестве инструмента, определяющего тренд были взяты три простые средние скользящие с разными периодами. Если скользящие переплетены – флет, направлены вверх или вниз – тренд. Для первой  SMA использовались периоды 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200. Для второй и третьей средней скользящей использовался коэффициент 1,75. Дальше значения увеличивались, результат по каждому этапу выгружался в табличный редактор. Итого – 8 наборов средних скользящих. Период тестирования – с 2006 по 2020 год.

Результаты:

• EUR/USD – 69,64%.Среднее значение времени, которое валютная пара находилась в тренде. При увеличении периода средней скользящей от 100 и выше время снижалось, что говорит о преимущественно кратко- и среднесрочных трендах.
• GBP/USD – 68,12%. Тенденция на долгосрочном периоде аналогичная.
• AUD/USD — 71,12%. Это можно объяснить тем, что евро и фунт – спекулятивные инструменты, где периодически лидируют то продавцы, то покупатели. AUD – сырьевая валюта, где тренд задают фундаментальные факторы.
• NZD/USD – 69,84%.
• USD/CAD – 69,83%.
• USD/JPY – 71,83%.
• EUR/GBP – 67,33%.
• EUR/JPY – 71,35%.
• GBP/JPY – 73,19%.

Вывод. Пары-мажоры большую часть времени проводят в тренде независимо от торговой сессии и таймфрема. Среднее время в тренде – 67-73%. Сырьевые валюты и валюты в паре с иеной показывают наибольшее трендовое время, спекулятивные – меньшее. Это означает, что между трендовыми, флетовыми и канальными стратегиями нужно делать выбор в пользу трендовых систем. Но также нужно учитывать фундаментальные факторы. И тот факт, что в исследовании не шла речь о разворотах – тренд вверх может быстро смениться на противоположный.