Торговая стратегия – основа вашей будущей прибыли. Или убытка. Это зависит исключительно от вас. В интернете много примеров торговых систем, но точно ли они рабочие? И будут ли они рабочими дальше? С этим вопросом мы обратились к профессиональному трейдеру, Антону П., который поделится с вами алгоритмом разработки торговой системы.

Самостоятельная разработка торговой системы

Антон П., профессиональный трейдер.

«Наступает момент, когда вам кажется, что вы уже полностью готовы открывать сделки. Как минимум на демо-счете. Вы уже знаете теорию, умеете работать с фундаментальными факторами, собрали базу индикаторов. Что делать дальше? Дальше вам нужен алгоритм действий – торговая стратегия. Где ее взять?

Первая мысль – скачать в интернете. Думаем логически. Что такое торговая стратегия в общем понимании? Это набор индикаторов и других инструментов с указанием конкретных настроек, таймфреймом, активом и т.д. Иными словами, это набор правил открытия/закрытия сделок, который уже кем-то опробован. И здесь несколько моментов:

• Зачем кому-то делиться с вами данной информацией?
• Где гарантия, что данный алгоритм действительно работает?

Для получения ответа вы потеряете только время, так как демо-счет не требует денег. Я вам его сэкономлю. Все просто. 99,9% стратегий из интернета нерабочие. Мало того, те, кто их пишет, даже ни разу не пытались их запускать даже на демо-счете. Это видно по непонятным скринам, которые к МТ4/МТ5 (самые популярные платформы) не имеют отношения. Их пишут в лучшем случае для продвижения сайта в поисковых системах. В худшем – для продвижения реферальной ссылки, перейдя по которой на сайт брокера-«кухни» вы потеряете деньги.

Никто не будет «сливать» рабочую стратегию в сеть просто так как минимум потому, что на ее создание могут уйти недели. Это могут сделать разве что только из хвастовства или для того, чтобы ее раскритиковали со стороны.

Отклонюсь в сторону – попробую объяснить, что такое рабочая торговая стратегия. Вы – водитель. Перед вами прямая дорога (дальше буду часто проводить аналогию):

• Вы нашли оптимальное соотношение педалей газа и сцепления, при которых машина едет ровно с крейсерской скоростью 120 км/час на 5-й скорости.
• Появился подъем и машина начала резко терять скорость. Нужно срочно ее перенастраивать – менять скорость, иначе выжимать педаль газа и т.д. Вы перестраиваете торговую систему под изменившиеся условия. Но главное, что вы знаете как это сделать. Ну или если не знаете, то пробуете на демо-счете и запоминаете. В следующий раз, когда будет такой же подъем, вы не растеряетесь и правильно переключите скорость на коробке.
• Асфальт сменился грунтовкой – новые обстоятельства. Теперь вы оттачиваете параметры под эти условия. Затем поднялся ветер, уменьшилась видимость – и снова подстройка под новые условия. Тестирование стратегии и заключается в том, чтобы запомнить, какие параметры должны быть в какой ситуации. И важно предусмотреть как можно больше таких ситуаций.

Большинство стратегий в интернете описаны так: «Возьмите такие три индикатора с такими настройками, таймфрейм Н1, пару EUR/USD, открывайте сделки, когда все индикаторы пересекаются – и будет вам счастье». Нет, это так не работает. У вас впереди будет не только асфальт, но и подъемы, грунтовка, ветер и встречная фура, которая без разбору будет сносить «хомяков» по стопам (маркетмейкер). Любая стратегия постоянно корректируется.

Варианты разработки торговой системы:

• Найти систему в интернете и адаптировать под свои условия.
• Подсмотреть идеи на форумах. Вариант, но таких обсуждений немного. И как правило они настолько мудреные, что начинающий трейдер быстро запутывается. Как минимум в сленге.
• Купить сигналы/стратегию и т.д. Гарантии вам никто не даст. И большинство платных стратегий – обычные бесплатные, упакованные в красивую маркетинговую упаковку.
• Наблюдать за сигналами в копитрейдинге. Вариант. Но есть два момента. Первый – большинство копитрейдеров – подставные, сливающие депозит. Второй – вы увидите только открываемые сделки, но свести их в отдельный алгоритм – вопрос. И если трейдер – профи, принципы управления сделками он не раскроет – ведь ему выгодна комиссия от копирующих.

Сами скомпоновать индикаторы с настройками вы как начинающий трейдер вряд ли сможете. Потому конечно же нужна подсказка – берем стратегии из интернета. И здесь несколько нюансов:

• Чем больше индикаторов и чем запутаннее система, тем больше вероятность, что это скам. Пока вы разберетесь в сути и найдете сигналы, этот самый сигнал будет упущен. Пока вы думаете, что делать при появлении перед вашей машиной подъема, уже появится грунтовка с фурой навстречу (даже если они по грунтовкам не ездят). Не нужно 10 индикаторов, нужны основной и подтверждающий инструменты. И умение с ними работать. Все. Ниже скрин одной из стратегий, в которой «черт ногу сломит». Избегайте такие системы.

• Интересующий таймфрейм – Н1. Н4 – расходы на своп, а они немаленькие. М30 и ниже – мало времени для анализа. Ваша задача – не столько большая прибыль, сколько получение навыков подстройки стратегии под рынок. Потом вы можете запускать одновременно хоть 10 торговых систем, если вы умете ими управлять.

Просмотрите сигналы визуально. Рекомендации к стратегии учитывайте, но не спешите им доверять – чаще всего их подгоняют под конкретный скрин. Просмотрите график на несколько месяцев назад. Если есть совпадение условий индикаторов и цена идет в нужном направлении хотя бы в 50% случаев, можно начинать подгонять параметры индикаторов.

Суть подбора параметров индикаторов заключается в том, чтобы они давали как можно больше точных сигналов. Но нюанс. Подобранные настройки для января-марта могут не сработать на интервале сентябрь-декабрь. Потому советы:

• Пытайтесь разобраться, почему сигнал не сработал. Может было влияние фундаментальных факторов.
• Не меняйте настройки часто. Если через 3 сигнала вы меняете настройки, чтобы сработали следующие 3 сигнала – это подгонка, то есть самообман. Лучше, чтобы у вас были дополнительные инструменты для подтверждения сигнала и настройки менять не приходилось.
• Не гонитесь за частотой сигналов. Пусть из 5 сигналов 4 не будут подтверждены, но каждый оставшийся сигнал из партии окажется верным.

Используйте паттерны, присматривайтесь к размеру тела свечей. Рисуйте уровни. Развивайте интуицию. Когда что-то начало получаться хотя бы визуально, пробуйте применить систему на другой валютной паре.

Ключевой и заключительный этап – тестирование в тестере. Визуально вы можете оценить качество 10-20-30 сигналов. В тестере можно открыть десятки сделок и главное – получить статистику. Тестер не учитывает многих рыночных факторов, но с его помощью хотя бы можно понять, что ожидать от стратегии. Стратегия прибыльная – переходим на демо-счет. Если после минимум 50 сделок на демо-счете результат вас устраивает – торговая система готова.

Заключение. Уважаемые трейдеры и инвесторы, на сайте FxCash в разделе «Стратегии» вы найдете торговые системы любого класса. Все они проверены на демо-счете, сделанные скрины – реальные. Но все они требуют повторной проверки и оптимизации. Вы можете использовать их в качестве основы для разработки собственной торговой системы.