Сколько нужно индикаторов для торговой системы, чтобы ее можно было назвать оптимальной с точки зрения точности сигналов, их результативности при низком уровне риска? Достаточно ли одного индикатора в сочетании с паттернами и графическим анализом? Или же лучше использовать 3-4-5 разных индикаторов и ждать точные сигналы?

Результаты тестирования моделей торговых систем

На одном из аналитических порталов недавно были опубликованы интересные результаты тестирования нескольких моделей торговых систем. Тестирование проводилось на одной валютной паре – EUR/USD. Таймфреймы брались в основном одинаковые. Но когда расхождение было очень явным, временные интервалы менялись с целью оптимизации стратегии. Тестирование проводилось на тестере МТ4 на временном отрезке 3 года.

Результаты тестирования:

1. Классическая схема скользящих. За основу была взята стратегия торговли по 2-м и более скользящим, пересечение которых дает сигналы на вход. Результаты тестирования показали, что 2 скользящие дают мало эффективных сигналов, большая часть из которых запаздывающие. Ситуация изменилась, когда на график было добавлено 5 скользящих и в качестве сигнала взято их расхождение. Количество сигналов резко уменьшилось, но увеличилась их точность с 50% до 90%.
2. Три разных осциллятора. Стохастик из-за хаотичности движения дает много ложных сигналов. Торговая система с 3-мя разными стохастиками оказалась полностью убыточной. Потому в систему к стохастику были добавлены CCI и RSI. Совпадение их сигналов считалось точкой входа. Результативность сигналов получилось около 75%, сигналы редкие – на Н1 3-5 сделок в неделю. В сравнении с другими моделями эта комбинация себя не оправдала.
3. Трендовый индикатор и осциллятор. Классическая схема, преимущество которой в том, что инструменты не мешают, а дополняют друг друга за счет принципиальной разных подходов к формуле. Было протестировано несколько моделей. Классические системы со скользящими и стохастиком оказались неэффективны. Лучшую результативность показали нестандартные инструменты: Bollinger Bands Width, KST и т.д.
4. Канальные индикаторы. Полосы Боллинджера при разных настройках и таймфреймах показали худшую результативность даже с добавлением осцилляторов и паттернов. Добавление в систему дополнительных индикаторов существенно не повлияли. Коробки Дарваса и Каналы Дончиана также не дали желаемый результат. Индикаторы рабочие, но поиск и оптимизация сигналов занимают много времени – индикаторы работают только на отдельных участках. Положительные результаты у Каналов Кельтнера, которые можно применять без добавления индикаторов.
5. Сложные торговые системы на основе комбинированных индикаторов. Из протестированных систем 2/3 показали убыток. Но и эффективность оставшихся систем оказалась под вопросом из-за редких сигналов и небольшой доходности.

Вывод:

• Чем больше индикаторов для торговых систем, тем реже сигналы. Но их точность от этого не увеличивается прямо пропорционально. Потому метод применения большого количества индикаторов может быть оправдан, если вы работаете параллельно по другим стратегиям и готовы данную систему оставить в рынке без присмотра.
• Оптимальное сочетание – три индикатора: тренд, осциллятор, сила. И паттерны. Этот набор индикаторов охватывает с точки зрения технических закономерностей все направления. Важно их связать между собой.
• Каждый набор индикаторов работает на своем участке. Подобрав комбинацию индикаторов для торговых систем, вы не получите гарантии точных сигналов в любой момент.
• Использование одного индикатора с разными периодами вполне эффективно. Ведь по сути это несколько разных индикаторов, пусть даже и с одной формулой.

Не гонитесь за количеством – важно качество и удачная комбинация. «Золотая середина» — это 2-3 индикатора, которые поддерживаются элементами Price Action. Этого достаточно, чтобы гибко ориентироваться в ситуации, отдавая приоритет более уместному на текущий момент сигналу. Рынок далеко не всегда закономерен, потому на первый план выходят интуиция, скорость принятия решения и психологические факторы. Лучшая торговая система та, которая вам комфортна. И не важно, сколько в ней индикаторов. Важно, чтобы вы получали от трейдинга удовольствие!