Канальные стратегии построены на двух тезисах: если цена пробивает границу канала, движение дает начало новому тренду. Или цена отскакивает от границ канала и возвращается к медианному значению. Недостаток большинства канальных индикаторов – они следуют за ценой. Цена ушла вверх за пределы канала – канал расширяется и теряется суть его пробоя. Не понятно, пробой ложный с последующим возвратом или же начало тренда.

Индикатор «Канал Кельтнера» — исключение. Он не следует за ценой тут же, давая возможность цене находиться за его пределами длительное время. Если цена пробивает границу канала, это тренд. Сигнал к закрытию сделки – возврат цены в канал. Ложные сигналы есть, потому их можно сглаживать осциллятором. Стратегию по каналу Кельтнера разбираем на платформе МТ4 брокера LiteForex.

Канал Кельтнера – разбор стратегии торговли

В основе Канала Кельтнера лежит ЕМА. Границы канала строятся на основе истинного диапазона True Range, который также сглаживается экспоненциальной средней скользящей и умножается на коэффициент отклонения. Коэффициент подбирается под каждый актив отдельно.

Торговые условия:

• Валютные пары – любые с умеренной волатильностью. Резкие перепады не нужны, потому «экзотика» не подходит, в меньшей мере подходят кросс-курсы. Задача – ловить длинные устойчивые тренды.
• Таймфрейм – Н1. Индикатор ловит движения длиной 1-3 свечи, реже – 5-8 свечей. Потому на минутных интервалах вы ничего не заработаете. На длинных интервалах будете долго ждать сигнал.
• Настройки индикаторов – базовые. Но вы вправе экспериментировать, подобрав те настройки, при которых сигналы точнее и чаще. Задача обзора – показать технологию, оттачивать которую на тестере нужно вам своими силами. Это поможет вам научиться видеть сигналы вместо слепого следования правилам.

Условия открытия позиции в стратегии по Каналу Кельтнера:

• Предварительный сигнал – свеча пробивает границу канала и закрывается за его пределами.
• Основной сигнал – сигнальная свеча закрывается за пределами канала полностью. Если 50% тела свечи осталось в канале, ждем следующую свечу, которая должна закрыться в том же направлении. Можно считать сигнальной свечу, тело которой на 90% находится за пределами канала.
• RSI входит в зону перекупленности или перепроданности, движется в сторону цены. После сигнальной свечи открываем позицию.

Стоп-лосс можно установить на середину канала или чуть ниже пробитой границы. RSI – дополняющий индикатор, его не всегда стоит слушаться. Если ждать совпадение сигналов обоих индикаторов, сигналы будут появляться в 2-3 раза реже, но точнее.

Пример на паре EUR/USD:

Рисунки кликабельны – нажмите, чтобы увеличить картинку

Индикатор сформировал 4 сигнала – свечи, на которые указывают стрелки, почти полностью закрылись за пределами канала. Сигналы «1» и «2» оказались ложными, но они фильтруются RSI – на момент закрытия свечи осциллятор находился на границе зон перекупленности и перепроданности, хотя должен был бы уверенно находится внутри них. Сигналы «3» и «4» полностью соответствуют условиям открытия сделки. Правда, сигнал «3» принес бы всего 15 пунктов без учета спреда.

Пример на кросс-курсе EUR/GPB – более волатильном и нестандартном инструменте:

Все сигналы ложные, так как не подтверждены RSI. Хотя в сигнале «1» тело свечи явно задает сильный нисходящий тренд – можно было бы рисковать открывать сделку уже на ее середине.

Сигнал «1» появился только на второй свече – в момент, когда осциллятор вышел в зону перепроданности. Но он оказался вполне результативен. Аналогичная ситуация и с сигналом «3». Сигнал «2» — ложный, так как осциллятор находится на границе зоны перекупленности.

Возможен вариант и противоположной стратегии. Сильное трендовое движение рано или поздно заканчивается. Как только появляется разворотная свеча в сторону середины канала и RSI начинает выходить из зон перекупленности/перепроданности, открываем сделку. Можно совмещать обе стратегии, разворачивая позицию. Сигнал на пробой оказался ложным – открыли противоположную позицию.

О других пробойных тактиках читайте в этом обзоре. Остались вопросы по стратегии «Канал Кельтнера» — спрашивайте в комментариях!