Как пользоваться калькулятором корреляции

·

·

3 мин.

Корреляция – степень зависимости котировок между собой. Это статистический коэффициент, который показывает зависимость активов между собой. Сильная прямая корреляция означает, что котировки почти одинаково реагируют на то или иное событие. Одностороннее движение может двигаться с небольшим запаздыванием – на этом моменте построены некоторые стратегии. Сильная обратная корреляция означает, что котировки движутся противоположно относительно друг друга. Уровень зависимости котировок между собой можно приблизительно рассчитать на калькуляторе корреляции.

Расчет корреляции активов для разработки торговой системы

Корреляция бывает положительная и отрицательная. Также корреляция бывает устойчивая и неустойчивая – подробнее о том, чем отличаются эти виды и как их использовать в торговых системах, вы прочтете в обзоре «Использование корреляции и калькуляторы».

Для оценки взаимосвязи финансовых инструментов между собой используется коэффициент. Он измеряется в долях, соответствующих процентному выражению. 100% — соответствует значению коэффициента «1» и означает положительную корреляцию. Котировки таких активов одинаково и одновременно реагируют на событие и имеют почти одинаковый график движения на фиксированном временном интервале. -100% или «-1» — отрицательная корреляция, которая означает полностью противоположное поведение цены.

Один из методов расчета коэффициента – формула Пирсона. Сначала берется фиксированный временной участок, из которого выбирается массив значений активов Х и Y. Затем определяются средние значения массива, складываются произведения отклонений каждого значения от среднестатистического. И делятся на произведение стандартного отклонения.

Значения коэффициента:

  • 0 – корреляции нет. Котировки активов движутся по своему усмотрению и никак не зависят друг от друга.
  • +1 – полная зависимость. Котировки активов движутся одновременно в одну сторону и на ту же самую величину в процентах. На одном временном диапазоне такие активы показывают полное сходство динамики и амплитуды.
  • -1 – полная противоположная зависимость при  сохранении величины в процентах. Если один актив растет на 10% и затем на 3% падает, второй падает на 10% и соответственно на 3% растет.

Идеальной корреляции со значениями «+1» или «-1» практически не существует. Такое совпадение возможно, но на очень коротком участке с сильным фундаментальным драйвером. Например, теракт 11 сентября в США. Часто на большом временном интервале наблюдается сильная прямая корреляция у ВТС и ЕТН. ВТС – драйвер всего рынка, потому его котировки автоматически проецируются на валюты ТОП-20. Но Эфир и биткоин воспринимаются инвесторами как основные и самые надежные активы. Потому Корреляция у них максимально близкая.

Примеры калькуляторов вы найдете в обзоре по указанной выше ссылке. В качестве примера возьмем калькулятор на аналитическом портале Investing:

  1. В верхнем меню во вкладке «Инструменты»  открываем калькулятор «Корреляция Форекс».
  2. Указываем временной интервал и периоды. Интервал – период, массив котировок которого берется в расчет. Период – количество значений массива, принимающее участие в расчете.

Смотрим результат корреляции заданной пары с остальными активами.

Советы:

  • Чем больше временной интервал, тем меньше будет уровень корреляции. Потому этот момент можно отслеживать в динамике. Например, если на интервале 1 час и 5 часов уровень корреляции не меняется, можно говорить об относительно точном значении этого параметра.
  • Количество периодов также влияет на точность. В идеале имеет смысл ставить максимальную точность, но на долгосрочном интервале это может привести к искажению, так как тогда в расчет будут попадать локальные краткосрочные отклонения, вызванные ценовым шумом.
  • Значения разных калькуляторов будут разными. И кардинально. Это объясняется разницей в котировках, разными подходами к расчету и т.д. Трейдер не знает, каким образом происходит расчет. Потому совет: сравнивайте значения по трем калькуляторам одновременно. Совпали – можно доверять.

Вывод. Калькулятор корреляции помогает строить торговые системы при условии, что информация перепроверяется из разных источников и параметры калькулятора подбираются в соответствии с таймфремом. Но точность значений калькулятора в большинстве случаев слабая. Оптимизировать систему, подобрав лучшие параметры, можно. Но стоит ли тратить время на оптимизацию подобной торговой системы? Решать вам.