Модель управления рисками предполагает методику расчета объема позиции с привязкой к сумме депозита, уровню риска, предполагаемой доходности, волатильности актива. Сделка объемом 5% имеет повышенный риск в сравнении со сделкой объемом 2%. Сделка на активе, который проходит за час 10 пунктов более рисковая, чем сделка на активе, чей ход за час 5 пунктов.

Методика управления рисками при расчете объема позиции

Модели управления рисками:

1. Фиксированный размер позиции. Трейдер рискует определенным фиксированным процентом своего капитала на каждой сделке. Например, не более 1-2% капитала на одну сделку. И речь здесь о залоге. Если вы открываете сделку без кредитного плеча на сумму 2 USD при депозите 100 USD, залог – 2 USD. Если вы используете плечо 1:10, при том же объеме сделки залог – 0,2 USD. То есть риск в 10 раз меньше.
2. Управление стопом. Здесь речь о его длине с учетом риска в процентах к депозиту. Например, вы открыли сделку таким объемом, что стоимость пункта составляет 1 USD. Предельный риск на сделку – 10%, значит длина стопа – 10 пунктов.
3. Волатильность ATR (Average True Range). Основываясь на волатильности инструмента, трейдер рассчитывает размер позиции так, чтобы ограничить потенциальную потерю до определенного числа ATR. Здесь подходы разные. Например, установка стопа на расстоянии 1,5 ATR. Если средняя текущая волатильность 30 пунктов, стоп ставится на расстоянии 45 пунктов. Для скальпинга коэффициент – 0,5.
4. Корреляционное управление рисками. Трейдер учитывает взаимосвязь между разными позициями и активами, чтобы уменьшить риск перекрытия и сглаживания потерь. Например, торговля биткоином и Ripple. Биткоин менее гибкий, но он задает темп другим альткоинам. На XRP можно заработать на внутридневной волатильности, где ВТС движения почти не покажет.
5. Параллельное управление рисками. В рамках этой модели трейдер разделяет свой капитал на несколько независимых частей и торгует по разным стратегиям или инструментами с разными уровнями риска. Позиционная торговля и скальпинг, Мартингейл и консервативное инвестирование в индексы.
6. Управление фиксированным числом лотов. Трейдер всегда торгует определенным фиксированным числом лотов независимо от размера капитала. Например, 0,03 лота. Капитал растет – трейдер не наращивает объем. Но и убыток не будет обременительным за счет подушки из предыдущей прибыли.
7. Метод Келли. Эмпирическая модель, основанная на определении оптимального размера позиции, чтобы максимизировать долгосрочный прирост капитала.
8. Отношение риска к вознаграждению (Risk-Reward Ratio). Трейдер устанавливает соотношение между потенциальной прибылью и потерей в сделке, чтобы оценить целесообразность входа. Этот принцип используется в расчете соотношения стопов и тейк-профита. Пример рекомендации: 1:3. Тейк-профит в 3 раза длиннее стопа.

Что еще почитать о моделях управления рисками: «Рубрикатор 81: подборка рубрикаторов о рисках на Форекс».