На графике ордер-блоки очень похожи на зоны спроса и предложения. Это диапазон, в котором происходит разворот цены после одного или нескольких ложных пробоев. От зон ордер-блоки в трейдинге отличаются логикой появления и частично построением. Если зоны формируются как диапазон многократного движения цены в обе стороны с последующей сменой тренда, то у блоков ордеров есть 1-2 ложных пробоя диапазона и только затем начало нового тренда.

Формирование ордер-блоков и их применение в стратегии

Зоны спроса и предложения – это зоны, в которых наблюдается дисбаланс в сторону покупателей или продавцов. Цена упирается в какой-то уровень, так как нет встречных заявок. Но как только она отходит от уровня, заявки появляются. Здесь идет чистая игра розничных игроков.

Природа ордер-блоков противоположная – здесь главную роль играют институциональные инвесторы:

• На фондовом рынке наблюдается спад – акции компании дешевеют. Но компания крупная и в будущем акции будут дорожать. Инвестиционный фонд выжидает и в какой-то момент цена становится столь низкой, что он готов купить крупные объемы.
• На рынке по текущей цене есть 100 акций. Если фонд выставит заявку на покупку 1000 акций, цена резко взлетит вверх, так как на текущем ценовом уровне есть только 100 акций.
• Институциональный фонд разбивает заявку на 10 частей. Первая заявка удовлетворяется. Фонд ждет накопления ликвидности и исполнение остальных заявок на интересующем ценовом уровне.

Ордер-блоки в трейдинге – это  зоны, в которых институциональные инвесторы размещают дробленые заявки, чтобы цена не реагировала на объемы слишком резко. Исполнение заявок меняет цену, но цена все равно возвращается 1-2 раза в диапазон. На младших таймфреймах ряд заявок институциональных инвесторов отображается как ряд небольших свечей в одном направлении. На старших – свеча поглощения.

Как рисовать ордер-блок:

• На трендовом движении появляется разворотная свеча «Поглощение».
• От предыдущей свечи, которая была поглощена, вправо рисуем прямоугольник.
• Возврат цены в зону блок-ордеров будет означать подтверждение паттерна.
• При выходе из диапазона в сторону нового тренда открываем сделку.

Паттерн помогает исключить частые ошибки анализа – ложный пробой, временный флет с продолжением тренда.

Пример.

На нисходящем тренде после свечи «1» появляется свеча-поглощение. Здесь она небольшая, потому лучше искать явные поглощения, которые будут точнее идентифицировать блок-ордер. Восходящего тренда нет, потому что институциональным инвесторам нет смысла продавливать тренд вверх – они предпочитают скупать активы по самой низкой цене.

В точке «2» происходит возврат в диапазон, где снова заявки продавцов поглощаются заявками крупных инвесторов. На выходе из диапазона (3-я свеча после свечи «2») можно открывать длинную позицию.

В точке 3 цена снова пытается вернуться в диапазон и некоторое время движется горизонтально – маркетмейкеры активно скупают актив по выгодной цене. Затем цена уходит вверх под давлением растущих покупок в том числе и со стороны розничных трейдеров.

Вывод. Зона блок-ордеров – разворотный паттерн, практически всегда говорящий о смене тренда. Он не всегда появляется в чистом виде. При возврате в диапазон цена может только слегка касаться его тенью или наоборот пробивать до противоположной границы. Научиться быстро находить ордер-блоки и открывать по ним сделки вам поможет практика на демо-счете.