Большинство разобранных в интернете стратегий уделяют 80% внимания поиску сигналов на открытие сделки – используемым индикаторам, их комбинации, диапазону свечей, на котором сигналы не будут запаздывающими. И почти не затрагивают принципы выхода из рынка, ограничиваясь сухими фразами «стоп-лосс – за локальный экстремум», «тейк-профит – через 20-30 пунктов». Аналитики одного из обучающих порталов провели форвардное тестирование с разбивкой по кластерам, применив разные варианты выхода из рынка. Результаты показали, что подбор метода закрытия позиции позволяет увеличить результативность торговой системы минимум вдвое.

Методы закрытия позиции – результаты тестирования

Немного статистики:

• Точность входов инвестиционных фондов, где количество сделок исчисляется десятками тысяч, составляет около 50%. То есть находится в пределах математической статистики. Результат достигается за счет того, что каждая прибыльная сделка (закрытая с прибылью) перекрывает убыток. Иными словами, результативность достигается за счет точности выхода, а не входа. На выборке 40 млн сделок нормальное распределение составило 40-45%. На отдельных стратегиях удавалось достигать количества прибыльных сделок 55%.
• В торговую платформу или график котировок каждую секунду поступают миллионы данных. Обновление происходит каждые несколько секунд. Ваш прогноз, который вы строите не менее 1 минуты, через эту минуту уже не актуален, так как на рынке появились новые данные. И если кто-то считает, что такими незначительными изменениями на интервалах Н1 и выше можно пренебречь, пусть вспомнит о перерисовках индикаторов, из-за которых появляются ложные сигналы.
• Статистика показывает, что торговая система может быть рабочей и при количестве прибыльных сделок около 35%. Системы, где прибыльных сделок более 55% — статистическая редкость.

Статистика показывает, что метод закрытия позиции играет большую роль, чем вход в рынок. Запаздывающий сигнал лишает трейдера 10-20 пунктов (условно), ранний выход или упущенный момент разворота тренда может лишить трейдера половины прибыли, что для интервалов Н1-Н4 – более 50 пунктов.

Варианты выхода из рынка:

• Стоп-лосс – 40-50% сделок будут закрываться по стопу, потому вопрос в том, как вы будете использовать этот инструмент.
• Тейк-профит – как и стоп-лосс, помогает фиксировать сделку, когда вас нет у компьютера. Страховочный ордер, используемый при ручном поиске точек закрытия сделки.
• Закрытие по безубытку – психологически удобный вариант, но он не приносит прибыль.
• Трейлинг-стоп – динамический стоп-лосс, подтягивающийся за ценой в сторону увеличения прибыли.
• Модели волатильности. Закрытие сделок по индикаторам: по ATR, по выходу осцилляторов из зон перекупленности/перепроданности (разворот тренда) и т.д. В эту категорию можно отнести закрытие по паттернам, уровням, точкам Пивот – все зависит от фантазии трейдера.

Часть из этих методов была протестирована с помощью форвард-теста. Форвард-тест представляет собой запуск стратегии на основном участке, составляющем 2/3 всего периода. Стратегия с лучшей комбинацией параметров запускается на последнем форвардном отрезке длиной 1/3. Система устойчивая, если результаты тестирования совпадают.

1. Закрытие сделки по стоп-лосс. Или по зеркальному сигналу, по которому сделка переворачивается в противоположную сторону.

Данная таблица – доходность торговых систем на разных временных интервалах. В упрощенной форме ее результат можно интерпретировать так: чем больше зеленых квадратов, тем лучше результаты торговой системы и тем больше вероятность ее успеха на реальном счете.

2. Закрытие по стопу и тейк-профиту. Здесь три варианта выхода: по стопу, тейк-профиту и по зеркальному сигналу (развороту позиции).

3. Закрытие по стопу, тейк-профиту и безубытку. Добавлен новый метод – стоп-лосс переносится в безубыток после того, как цена отошла на некоторое количество пунктов.

4. Закрытие по стопу и безубытку. Без тейк-профита.

5. Закрытие по стопу и трейлинг-стопу.

6. Закрытие по стопу, трейлинг-стопу и тейк-профиту.

Вывод. Применение разных вариантов выхода из рынка позволяет увеличить результативность сделок в среднем с 50% до 70%. И в сравнении с подбором параметров на вход в рынок эта модель значительно проще. Количество индикаторов – сотни, количество комбинаций настроек индикаторов – тысячи. Их все можно пересмотреть только с помощью нейронных сетей. Вариантов комбинаций выхода из рынка значительно меньше – основные рассмотрены выше. И если комбинация, например, средних скользящих со стохастиком подойдет только для одной торговой системы, то модель закрытия по трейлингу, стопу и тейк-профиту подойдет разным системам.