С ADX вы познакомились в обзоре «Индикатор Average Directional Movement Index». Это удачное сочетание инструмента, который позволяет одновременно прогнозировать трендовое направление и оценивать его силу. Расчет значения состоит из нескольких промежуточных этапов. Индикатор состоит из промежуточных по расчету пунктирных линий и одной основной – агрегирующей сигналы. ADX помогает определить силу тренда в момент его выхода из флета. Является ли пробой флетового диапазона сильным трендовым движением или это ложный пробой.

Стратегии по Average Directional Movement Index строятся на основе взаимного расположения основной линии ADX и пунктирных линий DI, а также на основе их пересечения и расположения относительно зон перекупленности и перепроданности.

Особенности применения ADX:

• Инструмент подходит для валютных пар и кросс-курсов. На акциях, золоте или нефти он работает хуже.
• Сигналы на открытие сделки появляются только на трендовом движении.
• Временной интервал – от Н1 и выше. Автор советует использовать его на D1, но тогда следует помнить о свопах.
• Линия ADX ниже 20% — на рынке флет. Если ADX быстро поднимается к 40%, на рынке сильный тренд. Искать точку входа тогда, когда индикатор выше 50%, уже поздно.
• Более точные сигналы появляются тогда, когда цена выходит из состояния равновесия. Если тренд меняет направление, сигналы Average Directional Movement Index более «смазанные».

Стратегии торговли по Average Directional Movement Index

1. Анализ силы трендового движения. Сила тренда — это отношение объемов заявок «быков» и «медведей» между собой. Если объем «быков» резко возрастает, цена идет вверх – актив дорожает. Если объемы равны или чаша весов попеременно склоняется в ту или иную сторону за короткий период времени – на рынке флет.

Диапазоны движения ADX:

• 0 – 20%. Флет. На рынке нет явного перевеса «быков» и «медведей». Или объемы равны, или заявок на рынке практически нет. Такое положение индикатора часто встречается перед выходом новостей или перед праздниками. Трейдеры занимают выжидательную позицию.
• 20 – 30%. Начинается тренд. Одна из сторон начинает наращивать объемы, сдвигая цену. О силе тренда судить еще рано – пробой уровня сопротивления или поддержки может оказаться ложным и цена может вернуться во флетовый диапазон. Открывать позицию можно, но осторожно, оценивая сигналы других инструментов или сигналы дополнительных линий ADX.
• 30 – 40%. Индикатор в этом диапазоне – ищем моменты на открытие сделки.
• 40 – 50%. Сильное движение, стремящееся к своему экстремуму. Открывать здесь сделки – риск, так как тренд может себя скоро исчерпать. Если сделка уже открыта, можно увеличить ее объем.
• 50 – 80%. Рынок находится в зоне перекупленности или перепроданности. Даже на сильных движениях выше 60% ADX поднимается редко.

Зоны носят только рекомендательный характер и индивидуальны для каждого инструмента. Например, на волатильных рынках сделку можно открывать уже при выходе ADX из зоны 20%, на спокойных – 25% еще будет считаться флетом.

Рисунок раскрывается большим форматом — кликните на него!

В начале графика наблюдается флет, индекс находится ниже 20%. Как только индекс подбирается к 30%, можно искать сигнал на вход – начинается падающий тренд. Обратите внимание, что главная линия ADX показывает силу тренда, а не его направление. Пока индекс на пике около 55%, происходит смена направления тренда – сила не меняется, индекс остается на прежнем значении, но тренд уходит в другую сторону. Затем снова наступает участок флета – ADX в зоне 25-30%. Как только индекс пересекает отметку 30% и идет вверх, начинается нисходящий тренд.

2. Определение направления тренда. Если основная линия ADX отвечает за силу тренда, то направление показывают дополнительные линии DI+ и DI -. Сигналы:

• При пересечении дополнительные линии начинают расходиться. Чем больше угол расхождения, тем сильнее тренд. Если положительная линия ушла вверх – тренд восходящий. Если вверх ушла отрицательная линия, тренд нисходящий.
• Максимальное расхождение, после которого начинается схождение – тренд заканчивается.

Момент схождения пунктиров означает равновесие. Если расхождение небольшое и за ним снова начинается схождение линий, тренд слабый.

В следующем обзоре будут рассмотрены примеры открытия сделок по сочетанию сигналов основной и дополнительных линий.