Горизонтальные и вертикальные объемы на Форексе

20 Июн
Автор: fxcash | Категории: Технический анализ

горизонтальные и вертикальные объемы

Объемы рынка и кластерный анализ — один из видов стратегий, для которых компании разрабатывают отдельные платформы и инструментарий. С подобными разработками мы вас уже познакомили в прошлом обзоре. И так все эти платформы «заточены» под VSA (Volume Spread Analysis) анализ с кластерным распределением, думаем, имеет смысл в общих чертах описать, что он из себя представляет, чем отличаются горизонтальные и вертикальные объемы, а также как настроить МТ4 под этот вид стратегий.

Как использовать горизонтальные и вертикальные объемы в разных типах стратегий

Каждую секунду/миллисекунду на Форексе заключаются сделки: кто-то продает актив, кто-то  — покупает. Кто-то хочет за актив более высокую цену, кто-то, наоборот, играет на понижение. Кто-то скупает сразу всю существующую ликвидность, а кто-то заходит на рынок небольшими позициями. Инструмент, в котором отображаются данные по текущим ценам и объемы позиций (количество валюты, которую хочет купить/продать тот или иной трейдер) называется стаканом цен. И в МТ4, кстати, его нет, зато есть в МТ5.

Так как на рынке совершаются миллионы сделок, перемещение цен и объемов в стакане цен превращается в некое подобие хаоса. Решить проблему позволяет индикатор кластерного анализа, который разбивает всю совокупность существующих позиций на отдельные кластеры — области, имеющие в некоторой степени однородность. Это позволяет увидеть области, где сосредоточены наибольшее/наименьшее количество заявок/объемов и наиболее/наименее интересные для трейдеров цены.

Объем рынка — это количество валюты/акций, которые были куплены/проданы за определенное количество времени. Это элемент технического анализа, по которому можно судить о значимости и силе ценового движения.

  • Пример. Вы видите начало флета: как определить, будет ли он продолжен или же тренд резко уйдет в ту или иную сторону? Если объем рынка небольшой, то есть сделки практически не совершаются и трейдеры не проявляют к рынку интерес, флет будет продолжен. Если же флетовый участок возник только потому, что объемы продавцов и покупателей равны, но рынок высоколиквидный, это означает, что прорыв флета может наступить в любой момент.

Вертикальный объем — это объем, который был куплен/продан за текущую свечу. Представленный в МТ4 объем (Volume, отображающийся под графиком) — это тиковый объем, сформированный по торговым объемам брокера. По нему можно судить о том, когда на рынок заходит крупный капитал для сбора накопившейся ликвидности (чтобы купить сразу 1000 лотов валюты, маркетмейкер должен дождаться, когда на рынке будут 1000 продавцов по 1 лоту). Но вертикальный объем не показывает, по какой именно цене внутри свечи были сделано наибольшее количество сделок.

Вертикальный объем

Горизонтальный объем — это инструмент, показывающий количество/объем сделок, которое было проведено по конкретной цене. Он позволяет увидеть, какая цена была интересна наибольшему количеству трейдеров. Один из вариантов применения горизонтального объема — оценка его максимума относительно начала и конца свечи. Это позволяет определять точки противостояния покупателей/продавцов, искать места разворота и замедление тренда.

Горизонтальный объем

Горизонтальный объем также называют профилем рынка (Market Profile), соответствующий индикатор можно доставить в том числе и в МТ4.

Преимущества горизонтального анализа рынка:

  • Позволяет понять расстановку сил на рынке. Наличие больших объемов может означать заход на рынок крупного маркетмейкера, который может сдвинуть цену вопреки сигналам технического анализа.
  • Позволяет находить сильные уровни. Консолидация не будет происходить около слабых уровней, потому наличие крупных торговых объемов — сигнал о формировании сильного уровня сопротивления и поддержки.
  • Позволяет определять места установки стопов.

Это только лишь общее описание того, что из себя представляют горизонтальные и вертикальные объемы и чем они могут быть интересны трейдеру. Если есть вопросы или нужно рассмотреть эту тему подробнее, напишите об этом в комментариях!

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):