В предыдущем обзоре вы научились создавать на конструкторе стратегий System Creator торговые системы на основе вводных параметров – индикаторов, уровней стопа и тейк-профита, проскальзываний, спреда, свопов и т.д. А как быть, если всего этого нет? Для решения этого вопроса и нужен генератор.

Конструктор стратегий: настройки генерации торговых систем

В левом меню «Панель Управления» выбираем вкладку «Генератор». По внешнему виду она напоминает рассмотренный в предыдущей статье «Редактор».

Настройки верхнего меню:

• Общий – общие настройки генератора. Здесь можно установить уровни отложенных ордеров. Ограничение «слотов» открытия и закрытия – это максимальное количество условий, которые должны совпасть для открытия или закрытия сделки.
• Настройки – отбор лучших стратегий по разным критериям: минимальная просадка, профит-фактор и т.д. Важный параметр – максимальное время генерации стратегии. Чем он больше, тем качественнее будет стратегия. По отзывам пользователей, для дневного интервала нужно ставить не менее 360 минут. За это время 1-2 из сгенерированных стратегий окажутся приемлемыми (правда, доработать их все равно стоит). Для часового интервала генерация может занять несколько дней.

Важно! System Creator не идеален. Хотя в него и заложена возможность работы с короткими интервалами, на практике с ними лучше не связываться. Во-первых, советники получаются в большинстве случаев нерабочие. Во-вторых, времени на их создание уходит много. Программа подходит для разработки и генерации советников, работающих на таймфреймах от Н4 и выше.

• Индикаторы – список индикаторов, который будет задействован конструктором стратегий при переборе всех возможных вариантов. Если вы считаете, что какой-то индикатор не работает, можете его исключить. Чем больше задействовано индикаторов, тем дольше будет идти генерация.
• Вне обработки – количество котировок, используемых при тестировании. Нет смысла прогонять конструктор по всему историческому периоду – для репрезентативности выборки можно установить параметр 20%.

И последний штрих – блокировка, запрет на изменение отдельных параметров стратегии, указанных в блоках. Например, если вам важно, чтобы в стратегии обязательно использовался индикатор АС, щелкните дважды на соответствующем блоке – в правом верхнем углу должен появиться замок.

Нажимаем кнопку «Начало» в нижний панели и ждем результат. Генерация может длиться от нескольких минут до нескольких дней.

Сгенерированные стратегии сохраняются в директории «Вид/Хранилище». Заходим в меню, выбираем «Локальный репозиторий»  (в «онлайн репозитории» хранятся стратегии разработчиков конструктора). В правом окне есть окно фильтрации сгенерированных стратегий по коэффициенту Шарпа, минимальной просадке и т.д. В центральном окне выводятся стратегии, подходящие под параметры фильтров. Можно указать порядок вывода (например, по убыванию критерия). В этом же окне будет отражаться график эквити.

Справа внизу переключатель «Статистика аккаунта/Слоты стратегии». Первая опция выводит в правом окне статистику по результатам стратегии (бектест), вторая – задействованные условия. Щелкните на интересующей стратегии дважды левой кнопкой мыши, чтобы получить по ней развернутую статистику.

Анализ сгенерированных стратегий:

• Оценка кривой депозита. Если она хотя бы раз достигла отметки ниже 50% депозита, если к концу тестирования восходящее движение перешло в нисходящее, стратегия удаляется.
• Оценка статистических показателей. Здесь подход индивидуален. Например, кого-то устраивает 5 идущих подряд убыточных сделок, кого-то – нет.
• Тестирование отобранных стратегий в тестере МТ4 на форвардном участке (на последней части котировок).

По отзывам пользователей, из 500 сгенерированных стратегий на форвардное тестирование удается отобрать максимум 50-60. Из них 80-90% его проваливают. Стоит ли тратить время на генерацию стратегий и их оценку ради 5-6 торговых систем, работающих с переменным успехом, решать вам.

В следующем обзоре будет уделено внимание вопросу оптимизации сгенерированных конструктором стратегий.