Проблемы оптимизации советников

·

·

2 мин.

оптимизация торговых систем

Автоматическая оптимизация торговых систем кажется идеальным вариантом, ведь после того, как тестер прогонит все возможные комбинации настроек советника, лучшую из них можно будет запускать на реальном счете. Разочарование наступает с первым убытком. И почему идеально оптимизированная система дает сбой на реальном рынке, вы узнаете из этого обзора.

Что нужно учесть при оптимизации торговых систем

Главная причина убытка — излишняя самоуверенность трейдеров. Ни одна оптимизация торговых систем не дает гарантии того, что и на реальном счете результаты будут аналогичны. Тестирование предусматривает множество нюансов, которые трейдеры при оптимизации упускают, увеличивая вероятность отклонений.

Наиболее частые проблемы оптимизации торговых систем:

  • Тестирование на In-Sampe выборке. Правильным методом считается Out-of-Sample. Он предусматривает так называемое форвардное тестирование. Тестирование и оптимизация проводятся на одном участке (выборке), после чего лучшие комбинации проверяются на участке вне выборки. Как правило, это самый последний участок временного интервала, то есть наиболее близкий к нынешнему времени.
  • Цикличность рынка. Согласно волновой теории Эллиота, у рынка есть стадия роста, спада, вершина и дно, которые повторяются с закономерной периодичностью. Советник не способен одновременно результативно отрабатывать на всех временных участках. Стараясь оптимизировать торговую систему на всем интервале, трейдеры просто подгоняют результат. Правильная оптимизация подразумевает прогонку советника по всему интервалу и отточка параметров только на лучших участках. На выходе получается узкоспециализированная торговая система.
  • Комиссии. При тестировании о них почему-то забывают. На реальном рынке к выходным увеличиваются спреды, есть свопы. При тестировании трейдеры закладывают минимальный уровень комиссий, на реальном счете в случае форс-мажора система дает сбой.
  • Человеческий фактор. Сколько по истории советник не оптимизируй, все равно на рынке будет присутствовать крупный капитал, который будет прикладывать максимум усилий, чтобы «состричь хомяков». Влияние маркетмейкеров непредсказуемо, оптимизация торговых систем не даст точного результата.
  • Ликвидность. Тестер работает по котировкам, «зная» их наперед. Трейдер может открывать сделки любого объема без риска повлиять на рынок. В реальной торговле большой объем сделок, особенно по неликвидному инструменту, в ночное время способен кардинально сместить цену, чего нет при тестировании.
  • Качество котировок. У брокеров могут быть расхождения, как следствие, разный итог конечных расчетов и сигналов.
  • Игнорирование оптимизации устойчивости системы. Получив желаемые результаты оптимизации (оптимальную комбинацию параметров), трейдер допускает ошибку — переходит на демо-счет. Проверка устойчивости подразумевает оценку изменения результатов при незначительной корректировке параметров. Если 1-2 параметра изменены (добавлен узкий шаг) и результаты резко изменятся, система на реальном рынке даст сбой.
  • Влияние форс-мажора.

Оптимизация торговых систем — это долгая и порой скучная работа, не всегда дающая требуемый результат. Готовы к этому и запаслись терпением? Тогда искренне желаем вам удачи! Всем остальным рекомендуем больше уделять времени не оптимизации, а изменению алгоритма и тестированию стратегий ручным способом. Успехов вам в трейдинге!

Рубрики:

Теги: