Реверсирование как альтернатива Мартингейлу

04 Июн
Автор: fxcash | Категории: Обучение

реверсирование

Мартингейл относится к разряду высокорисковых стратегий. Он предусматривает удвоение объема позиции в том же направлении при условии, что был получен убыток. Расчет в Excel показывает, что достаточно 5-7 убыточных сделок подряд, чтобы обнулить депозит при условии, что первая сделка открывается на минимальную сумму. Метод построен на теории вероятности, предполагающей, что в 50% случаев сделка закроется в прибыль. Но эта идея не учитывает сторонние факторы.

О методе Мартингейла вы можете прочесть в следующих обзорах:

Что такое стратегия реверсирования

Реверсирование – вариант Мартингейла, который предусматривает удвоение объема сделки при ее открытии в противоположную сторону. Пример:

  1. Открываем сделку «1» Лонг объемом 0,1 лот.
  2. Если сделка закрывается по тейк-профиту, следующую сделку также открываем в Лонг объемом 0,1 лот.
  3. Если сделка «1» закрывается в убыток, открываем сделку «2» Шорт объемом 0,2 лота.
  4. Если сделка «2» закрылась в прибыль, она покрыла убыток по сделке «1». Правда, следует учесть спред.
  5. Если сделка «2» закрывается в убыток, открывается сделка «3» Лонг объемом 0,4 лота.

Тестирование на тестере МТ4 построенного по данной безиндикаторной системе советника на периоде 20 лет помогло выявить следующие закономерности:

  • Тек-профит должен быть больше стоп-лосса. В Мартингейле это соотношение рекомендуется 1:1. Но в реверсировании это значение приводило к сливу депозита. Оптимальное соотношение оказалось разным для пар с разной волатильностью. Для EUR/USD – 2:1, для GBP/USD – 3:1 или 4:1.
  • Стоп-лосс должен быть большим. По 4-хзначным котировкам стоп-лосс должен быть не менее 50-60 пунктов и приближаться к среднедневной волатильности.
  • Высокий таймфрейм. Так как стоп привязывается к дневной волатильности, используемые таймфреймы – от Н4 и выше.

Стратегия работает для трендовых движений, флет и момент фундаментальных движений лучше пропускать. Направление открытия первой сделки значения не имеет, так как в случае убытка будет проведено реверсирование.

Как и в случае с Мартингейлом, нужно уметь вовремя остановиться. Тесмтирование показало, что рано или поздно система приведет к сливу депозита, но при 8 реверсионных движений стратегия показывает наибольшую эффективность.

Также в тестируемый советник были добавлены классические индикаторы – MACD, ADX, CCI, Полосы Боллинджера. И прописаны условия открытия сделок. Тестирование показало, что индикаторы только усложняют торговую систему. Ограничения по входу в рынок урезают количество входов в рынок и нарушают идею реверса. Характер эквити из плавно восходящего превращался в нестабильный зигзаг.

Принцип работы советника:

  • В момент открытия первой сделки советник устанавливает стоп и на этом же уровне выставляет удвоенным объемом отложенный ордер Buy/Sell Stop в противоположную сторону.
  • При открытии новой свечи советник проверяет наличие позиции и отложенного ордера. Если сделка есть, а ордера нет, значит первая сделка закрылась по стопу и сработал удвоенный отложенный ордер. Советник ставит следующий отложенный ордер в противоположную второй сделке сторону с удвоением объема.
  • Если позиции нет, а ордер есть, значит первая сделка закрылась по тейк-профиту. Отложенный ордер удаляется, алгоритм запускается сначала.

Советник проверяет ордера и сделки только в начале новой свечи, то есть раз в 4 часа на интервале Н4. Если сделка будет закрыта по стопу внутри интервала возникнет прерывание реверса. Этот момент нужно учесть при ручном анализе статистики и эквити.

Вывод. Реверсирование – метод удвоения сделок в случае убытка в противоположную сторону. Требует большой стартовый депозит, способный выдержать просадку на длинных стопах. Рекомендуется с кредитным плечом исключительно на центовых счетах. По результатам тестирования показывает среднюю доходность около 50% годовых.

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):

%d такие блоггеры, как: