Профессиональная интерпретация сигналов осциллятора с уникальными скринами
Индикатор RSI (индекс относительной силы) – стандартный индикатор МТ4, относящийся к разряду осцилляторов. Он сравнивает усредненные значения растущих и спадающих свечей за период, указанный в настройках. Формула его расчета приведена в этом обзоре. Она же приведена и на многих других ресурсах, вот только от истины она далека. В теории при условии отсутствия падающих свечей знаменатель дроби равен «0» и RSI приравнивается к 100%. Но если задать период 2 на трех последних растущих свечах, индикатор покажет в лучшем случае 90%.
Отличается теория от практики и в области интерпретации сигналов индикатора. В некоторых местах идеи автора RSI Уайлдера кардинально расходятся от идей его последователя Кардвелла. Отчасти правы они оба, но это только лишь очередной раз доказывает, что в техническом анализе единых правил использования индикаторов нет. О вариантах стратегий торговли по RSI читайте дальше.
Интерпретация сигналов RSI
RSI движется между отметками 0 и 100. По умолчанию сигнальные уровни — 30 и 70, но никто не запрещает их менять. Вариант — настройка уровней по принципу их подтягивания вслед за экстремумами индикатора по «правилу 5%». Если линия осциллятора часто доходит до отметки 80 и тут же разворачивается, имеет смысл подтянуть уровень с 70 до 75.
На скрине видно, что уровень 70 слишком низкий. Правда, его поднятие сократит количество сигналов.
- Торговля по уровням перекупленности и перепроданности
Классическая стратегия. Если индикатор в одной из этих зон, значит он скоро развернется. Ожидаем разворот и открываем сделку в момент пересечения сигнальных уровней. Если направления RSI и тренда не совпадают, сигнал игнорируется.
Ложных сигналов хватает. В данном случае результативным оказался второй. Тем не менее, эта интерпретация является самой распространенной и если на графике много ложных сигналов, нужно подбирать таймфрейм или период.
- «Неудавшийся размах»
Попытка объяснить, почему же индикатор не пробивает сигнальный уровень в соответствии с предыдущей стратегией, а снова в нее возвращается. Графический анализ можно накладывать не только на ценовой график, но и на осцилляторы. И отскок – это формирование W или M-образного паттерна на RSI.
Логика паттерна – ложный разворот, являющийся локальной коррекцией на фоне продолжающегося основного тренда. Потому его еще называют свинг-паттерном (или свинг-стратегией). На скрине вы видите длинный спадающий тренд и появление М-образного паттерна на RSI в момент коррекции. Сделка открывается в момент второго пересечения осциллятором 70-го уровня сверху вниз. Обратите внимание, что ловить такой паттерн нужно только на четком тренде. Для этого используйте изменение масштабирования графика («серый плюс», «серый минус»).
- Дивергенция (стратегия торговли RSI по Уайлдеру)
Дивергенция – осциллятор и цена движутся в противоположные стороны. Теория гласит, что осциллятор опережает цену, потому цена развернется вслед за ним. Правила построения:
- Бычья дивергенция строится по минимумам.
- Медвежья дивергенция строится по максимумам.
Это пример медвежьей дивергенции. Осциллятор находится в зоне перекупленности, максимумы снижаются. Цена тем временем идет вверх, после чего начинается медвежий тренд. Дивергенция считается сильным сигналом. Но ее нужно уметь видеть одновременно на локальном и общем масштабе. Потому рекомендуем искать ее на мелком масштабе без приближения участка.
- Обратная дивергенция (стратегия торговли RSI по Кардвеллу)
В отношении дивергенции мнения Уайлдера и Кардвелла разделились. Если Уайлдер был сторонником классической дивергенции, то Кардвелл предложил трактовать ее едва ли не полностью противоположным образом. В его понимании:
- Если цена идет вниз, индикатор вверх, то цена продолжит движение вниз.
- Если цена идет вверх, индикатор вниз, то цена продолжит движение вверх.
Ключевое отличие в построении линий обратной дивергенции. Оно зеркальное.
Красными линиями по максимумам построена медвежья дивергенция. В соответствии с предыдущей стратегией торговли RSI по Уайлдеру, цена должна была бы уйти вниз. Зелеными линиями по минимумам(!) построена обратная бычья дивергенция – цена продолжила движение вверх.
Как объяснить почти кардинально разную интерпретацию сигналов обоих гуру технического анализа, вы не найдете ни в одном источнике. Потому проще согласиться с тем, что оба варианта имеют право на жизнь. И задача трейдера – успеть определить, по какому же шаблонному пути пошла цена. По шаблону Уайлдера или Кардвелла.
- Торговля по бычьему и медвежьему тренду (стратегия торговли RSI по Кардвеллу)
Еще одно новшество Кардвелла, которое меняет классическое мировоззрение относительно сигнальных уровней 30/70. Он предлагает на бычьем тренде ставить уровни 40/80, на медвежьем – 20/60. Логика простая: если тренд растущий, то он скорее попадет в максимумы зоны перекупленности. Значит, для точности сигналов следует уровни сдвинуть. На количество сигналов это влияет отрицательно, зато повышается их качество. Сделки открываем в момент отбоя от уровней (80-го или 20-го). Иными словами, речь не о пробое сигнального уровня на развороте (по Уайлдеру), а об отскоке RSI от границы канала.
На скрине видно, что от уровня 40 на восходящем тренде происходит отскок. В эти моменты и открываем сделки. Важный момент: на восходящем тренде отскок от 80-го уровня не является сигналом (синие стрелки). Если RSI уходит ниже 40-го уровня на восходящем тренде, то смысл рассмотреть возможность открытия сделки на развороте есть. Но нужно быть аккуратными с установкой стоп-лосс.
- Торговля по уровням сопротивления и поддержки
Эта стратегия торговли RSI построена на поиске совпадений локальных экстремумов у цены и их совпадении с горизонтальными уровнями сопротивления и поддержки. Суть классическая: при совпадении экстремумов и отскоке от уровней открывается сделка. Значения сигнальных уровней сопротивления и поддержки в данном случае не принципиальны.
Два минимума цены совпадают с касанием RSI 30-го уровня. Диагональный уровень цены показывает момент пробоя медвежьего тренда. Пробой совпадает с пробоем осциллятором 30-го уровня – открываем сделку на продажу.
Варианты стратегий на основе комбинированных версий индикатора:
Вывод. Приведенные стратегии торговли по RSI показывают возможности использования индикатора. Создавать торговую систему только лишь по нему одному нельзя – обязательно добавляйте паттерны, графический анализ, другие индикаторы. Будьте гибкими – учитесь видеть все возможные варианты, выбирайте из них тот, который наиболее вероятен.