Стратегии торговли по RSI

09 Ноя
Автор: fxcash | Категории: Индикаторы

Стратегия торговли RSI

Профессиональная интерпретация сигналов осциллятора с уникальными скринами

Индикатор RSI (индекс относительной силы) – стандартный индикатор МТ4, относящийся к разряду осцилляторов. Он сравнивает усредненные значения растущих и спадающих свечей за период, указанный в настройках. Формула его расчета приведена в этом обзоре. Она же приведена и на многих других ресурсах, вот только от истины она далека. В теории при условии отсутствия падающих свечей знаменатель дроби равен «0» и RSI приравнивается к 100%. Но если задать период 2 на трех последних растущих свечах, индикатор покажет в лучшем случае 90%.

Отличается теория от практики и в области интерпретации сигналов индикатора. В некоторых местах идеи автора RSI Уайлдера кардинально расходятся от идей его последователя Кардвелла. Отчасти правы они оба, но это только лишь очередной раз доказывает, что в техническом анализе единых правил использования индикаторов нет. О вариантах стратегий торговли по RSI читайте дальше.

Интерпретация сигналов RSI

RSI движется между отметками 0 и 100. По умолчанию сигнальные уровни — 30 и 70, но никто не запрещает их менять. Вариант — настройка уровней по принципу их подтягивания вслед за экстремумами индикатора по «правилу 5%». Если линия осциллятора часто доходит до отметки 80 и тут же разворачивается, имеет смысл подтянуть уровень с 70 до 75.

RSI-1

На скрине видно, что уровень 70 слишком низкий. Правда, его поднятие сократит количество сигналов.

  1. Торговля по уровням перекупленности и перепроданности

Классическая стратегия. Если индикатор в одной из этих зон, значит он скоро развернется. Ожидаем разворот и открываем сделку в момент пересечения сигнальных уровней. Если направления RSI и тренда не совпадают, сигнал игнорируется.

RSI-2

Ложных сигналов хватает. В данном случае результативным оказался второй. Тем не менее, эта интерпретация является самой распространенной и если на графике много ложных сигналов, нужно подбирать таймфрейм или период.

  1. «Неудавшийся размах»

Попытка объяснить, почему же индикатор не пробивает сигнальный уровень в соответствии с предыдущей стратегией, а снова в нее возвращается. Графический анализ можно накладывать не только на ценовой график, но и на осцилляторы. И отскок – это формирование W или M-образного паттерна на RSI.

RSI-3

Логика паттерна – ложный разворот, являющийся локальной коррекцией на фоне продолжающегося основного тренда. Потому его еще называют свинг-паттерном (или свинг-стратегией). На скрине вы видите длинный спадающий тренд и появление М-образного паттерна на RSI в момент коррекции. Сделка открывается в момент второго пересечения осциллятором 70-го уровня сверху вниз. Обратите внимание, что ловить такой паттерн нужно только на четком тренде. Для этого используйте изменение масштабирования графика («серый плюс», «серый минус»).

  1. Дивергенция (стратегия торговли RSI по Уайлдеру)

Дивергенция – осциллятор и цена движутся в противоположные стороны. Теория гласит, что осциллятор опережает цену, потому цена развернется вслед за ним. Правила построения:

  • Бычья дивергенция строится по минимумам.
  • Медвежья дивергенция строится по максимумам.

RSI-4

Это пример медвежьей дивергенции. Осциллятор находится в зоне перекупленности, максимумы снижаются. Цена тем временем идет вверх, после чего начинается медвежий тренд. Дивергенция считается сильным сигналом. Но ее нужно уметь видеть одновременно на локальном и общем масштабе. Потому рекомендуем искать ее на мелком масштабе без приближения участка.

  1. Обратная дивергенция (стратегия торговли RSI по Кардвеллу)

В отношении дивергенции мнения Уайлдера и Кардвелла разделились. Если Уайлдер был сторонником классической дивергенции, то Кардвелл предложил трактовать ее едва ли не полностью противоположным образом. В его понимании:

  • Если цена идет вниз, индикатор вверх, то цена продолжит движение вниз.
  • Если цена идет вверх, индикатор вниз, то цена продолжит движение вверх.

Ключевое отличие в построении линий обратной дивергенции. Оно зеркальное.

RSI-5

Красными линиями по максимумам построена медвежья дивергенция. В соответствии с предыдущей стратегией торговли RSI по Уайлдеру, цена должна была бы уйти вниз. Зелеными линиями по минимумам(!) построена обратная бычья дивергенция – цена продолжила движение вверх.

Как объяснить почти кардинально разную интерпретацию сигналов обоих гуру технического анализа, вы не найдете ни в одном источнике. Потому проще согласиться с тем, что оба варианта имеют право на жизнь. И задача трейдера – успеть определить, по какому же шаблонному пути пошла цена. По шаблону Уайлдера или Кардвелла.

  1. Торговля по бычьему и медвежьему тренду (стратегия торговли RSI по Кардвеллу)

Еще одно новшество Кардвелла, которое меняет классическое мировоззрение относительно сигнальных уровней 30/70. Он предлагает на бычьем тренде ставить уровни 40/80, на медвежьем – 20/60. Логика простая: если тренд растущий, то он скорее попадет в максимумы зоны перекупленности. Значит, для точности сигналов следует уровни сдвинуть. На количество сигналов это влияет отрицательно, зато повышается их качество. Сделки открываем в момент отбоя от уровней (80-го или 20-го). Иными словами, речь не о пробое сигнального уровня на развороте (по Уайлдеру), а об отскоке RSI от границы канала.

RSI-6

На скрине видно, что от уровня 40 на восходящем тренде происходит отскок. В эти моменты и открываем сделки. Важный момент: на восходящем тренде отскок от 80-го уровня не является сигналом (синие стрелки). Если RSI уходит ниже 40-го уровня на восходящем тренде, то смысл рассмотреть возможность открытия сделки на развороте есть. Но нужно быть аккуратными с установкой стоп-лосс.

  1. Торговля по уровням сопротивления и поддержки

Эта стратегия торговли RSI построена на поиске совпадений локальных экстремумов у цены и их совпадении с горизонтальными уровнями сопротивления и поддержки. Суть классическая: при совпадении экстремумов и отскоке от уровней открывается сделка. Значения сигнальных уровней сопротивления и поддержки в данном случае не принципиальны.

RSI-7

Два минимума цены совпадают с касанием RSI 30-го уровня. Диагональный уровень цены показывает момент пробоя медвежьего тренда. Пробой совпадает с пробоем осциллятором 30-го уровня – открываем сделку на продажу.

Варианты стратегий на основе комбинированных версий индикатора:

Вывод. Приведенные стратегии торговли по RSI показывают возможности использования индикатора. Создавать торговую систему только лишь по нему одному нельзя – обязательно добавляйте паттерны, графический анализ, другие индикаторы. Будьте гибкими – учитесь видеть все возможные варианты, выбирайте из них тот, который наиболее вероятен.

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):