Свинг-трейдинг – модель торговли, которая предусматривает открытие сделок по тренду в моменты локальных коррекций и откатов. Тренд никогда не будет идеально прямым, на нем всегда существуют коррекции разной глубины. Если позиционщик эти коррекции игнорирует, то свинг-трейдер наоборот выжидает окончание коррекции и открывает сделку по лучшей цене. Задача у свинг-трейдера одна – уметь отличать коррекции от смены основного направления тренда. И как это сделать, вы узнаете из обзора свинг стратегии по диапазону скользящих.
Свинг-стратегия по тренду со средними скользящими
Принцип стратегии взят из классической идеи «Три экрана Элдера». Анализ проводится на более высоком таймфрейме, после чего на нужной свече ищется точка входа на младшем интервале. Свинг-анализ применяется на обоих интервалах: определяется начало тренда, выжидается коррекция и на ее экстремуме находится сигнал на открытие сделки.
Практический пример. Вводные условия свинг стратегии:
- Валютная пара – EUR/USD.
- Анализируемый таймфрейм – D1, основной интервал торговли – Н1.
- Индикаторы: две простые средние скользящие. SMA (10) – быстрая скользящая красного цвета, SMA(30) – медленная скользящая желтого цвета. Можно экспериментировать и с экспоненциальными МА.
Условия открытия позиции:
- На дневном интервале ищем начало нового тренда. Открывать сделку не торопимся, так как изменение направления движения цены может оказаться коррекцией. Только тогда, когда видим явный новый тренд, ждем первую коррекцию. Условия предварительного сигнала:
- Быстрая МА располагается выше медленной МА – сигнал на открытие длинной позиции. Если медленная МА выше – сигнал на открытие короткой позиции.
- Коррекция на дневном интервале должна окончиться внутри диапазона скользящих. Если она закрывается выше, сигнал игнорируем как слабый. Если коррекция пробивает диапазон скользящих, коррекция может оказаться новым трендом.
- Как только коррекция заканчивается внутри диапазона скользящих, переходим на следующей свече на часовой интервал и ищем точки входа.
Нажмите на рисунок, чтобы его увеличить
На скрине видно окончание тренда. В точке «1» появляется пин-бар и намек на восходящий тренд. Ждем первую коррекцию.
В точке «2» тело свечи коррекции закрывается внутри диапазона скользящих. Это можно было бы считать сигналом – следующая свеча уходит вверх по направлению тренда. Но сигнал слабый, так как коррекция незначительная и возможна консолидация.
В точке «3» наблюдается серия свечей, которые вошли в диапазон скользящих и зафиксировали хай-лоу – минимум коррекции. Затем появилась восходящая свеча, соответствующая дате 22 июня 2020 года. К точке «4» еще вернемся. Переходим на часовой интервал к указанной дате.
В 02.00 22.06.20 формируется пин-бар – точка «1». В теории можно было бы открыть длинную позицию на следующей свече, но это риск. Открываем сделку на свече «2» или на следующей свече после пересечения ценой средних скользящих. Или на растущей свече «3», являющейся первой восходящей свечой после небольшой коррекции. Можно построить по максимумам предыдущего нисходящего тренда уровень сопротивления и открывать сделку после его пробоя.
Закрываем сделку по тейк-профиту по своему-усмотрению. Свинг стратегия предполагает закрытия сделки в момент начала следующей коррекции. Но можно застраховать сделку трейлингом.
Возвращаемся к точке «4» первого скрина. Здесь ситуация похожая. Свеча коррекции полностью закрылась внутри диапазона скользящих, на графике четко видна коррекция на восходящем тренде. На разворотной свече, на которую указывает стрелка, переходим на часовой интервал. Свеча соответствует дате 11.08.20.
Так как на дневном интервале быстрая МА была выше медленной МА, ищем вход в лонг. В 04.00 формируется паттерн поглощения, являющийся сигналом к восходящему тренду. Рисуем уровень сопротивления. Как только цена пересекает его, на середине свечи «2» открываем длинную позицию. Закрываем ее на свече «3», на которой сформирован пин-бар вверх, говорящий о возможном начале нисходящего движения.
Не входим в рынок, если:
- Коррекционное движение на дневном интервале вошло в диапазон скользящих и вышло с другой стороны.
- На сигнальной дневной свече внутри временного диапазона предполагается выход новостей.
- На дневном диапазоне нет явного предшествующего коррекции тренда.
Свинг стратегия работает, но есть существенный минус – сигналы могут появляться раз в месяц и реже. Потому ее стоит добавить в копилку надежных, но вспомогательных тактик.