О сервисе TradingView уже вкратце было рассказано в этом обзоре. Это один из лучших русскоязычных сервисов, где представлены аналитика, мнения частных трейдеров и графики котировок. К слову, за удобство работы с графиками, их масштабируемость и инструментарий этот сервис и заслужил наибольшее количество положительных оценок. Скринер акций ММВБ здесь заслуживает отдельное внимание.
В прошлом обзоре в общих чертах мы описали работу со скринером Investing. Суть работы с TradingView аналогичная: есть некоторые отличия в формате выставления фильтра, но точно так же нужно разбираться в критериях оценки эффективности работы компаний.
Скринер акций ММВБ
Данные скринеров TradingView и Investing отличаются. Пусть и не кардинально (если речь только о статистике), но это пример того, что слепо доверять таким сервисам не стоит. Причина может быть в алгоритме расчета того или иного мультипликатора или «подтягивание» данных с разных источников.
Разделы меню, думаем, понятны. Потому акцентируем внимание на следующих моментах:
- Красная стрелка. Здесь можно задать поиск по ключевым параметрам компании: задолженность/акционерный капитал, коэффициенты ликвидности и т.д.
- Желтый прямоугольник. Первая кнопка позволяет выгрузить данные в файл. Вторая — выставить временной интервал от 1 минуты до 1 месяца.
- Зеленая стрелка. Это фильтрация по техническим показателям: лидеры роста или падения, новые экстремумы за месяц, наиболее волатильные компании за указанный временной интервал.
- Фильтры. Самый объемный раздел критериев скринера акций ММВБ, разделенных на общие, технические и фундаментальные.
Рекомендуем прощелкать каждый раздел меню и запомнить, где расположена наиболее важная информация: отрасль, капитализация, динамика изменения цены и т.д.
Для поиска недооценненых акций в одном из источников предлагались следующие критерии:
- Цена/Доход — до15.
- Прибыль на акционерный капитал — более 10.
- Цена/Объем продаж — ниже 1.
- Цена/Балансовая стоимость — ниже 2.
- Валовая маржа — выше 0.
- Операционная маржа — выше 0.
- Обязательства/Акционерный капитал — ниже 0,5.
Все эти параметры выставляются в разделе «Фильтры». На сегодняшний день в списке фильтров произошли изменения в соответствии с методикой расчета финансовых показателей и мультипликаторов. Потому предлагаем в комментариях обсудить, какие позиции имеет смысл выставить в фильтрах, чтобы находить недооцененные акции.
Скринер акций ММВБ позволяет разрабатывать как дневные, так и долгосрочные стратегии. Зная даты выхода отчетности и планы по выплатам дивидендов, можно с помощью фильтров сформировать «точечный» инвестиционный портфель. В интернете можно найти алгоритмы отсеивания компаний по дневной ликвидности и волатильности — вариант для внутридневных тактик с экономией свопов. Если у вас есть опыт работы со скринерами, поделитесь, пожалуйста, опытом в комментариях!
Обратил внимание на ROE, так как пользуюсь этим скринером по вашей методике, но у меня получаются другие компании. Думаю вопрос в этом разделе. Нужно будет внести поправки в статью. По-хорошему, нужно полностью переписывать, ведь весь отбор со всеми скринами нужно заново делать. Но я не хочу тратить на это своё свободное время, которого, и без того, мало. Поэтому, скорее всего, просто добавлю пометки.
Добрый день! Приведенные критерии поиска являются лишь примером, каждый человек может (и даже рекомендуем это!) сам настроить фильтры с параметрами. Сделанный скрин — это общий вид скринера без выставленных фильтров, но если у Вас есть конкретные замечания, будем рады их услышать! Заранее спасибо!