В недавнем обзоре был рассмотрен достаточно интересный индикатор объемов VWAP, отчасти напоминающий средние скользящие. Стоит напомнить, что VWAP также рассчитывается по принципу усреднения, но включает в себя торговые объемы за фиксированный период, что позволяет составить более объективную картину. Проблемой является поиск источников данных — использование тиковых данных каждого брокера по отдельности не является точным, а версии VWAP, использующие биржевые данные, платные. В этом обзоре мы предлагаем рассмотреть простую стратегию VWAP для МТ4, в которой используется бесплатная версия индикатора, дающая относительно точные сигналы.

Стратегия VWAP для МТ4

Согласно теории технического анализа, построенные на одном техническом инструменте торговые тактики без добавления уровней или графического анализа обречены на провал. Тем не менее, эта стратегия VWAP для МТ4 показывает весьма неплохие результаты главным образом потому, что в ней используется анализ двух таймфреймов. VWAP хорошо показывает тенденцию в долгосрочной перспективе, потому оценка графика проводится сначала на дневном интервале, после чего сигнал на открытие сделки ищется на интервале Н1.

Особенности стратегии:

• Сигналы на вход относительно редкие. В среднем 1-3 в месяц.
• Стратегия внутридневная. Открытые сделки держатся в рынке 1-2 дня, благодаря чему трейдер экономит на свопах.
• Одна сделка приносит 20-50 пунктов. Если все время следить за открытой сделкой, можно закрыть ее на уровне безубытка, не дожидаясь срабатывания стопа и потеряв только спред. Впрочем, около 8-9 сделок из 10 закрываются хотя бы в небольшой плюс.

Торговля ведется по паре EUR/USD. Период VWAP — 11, сдвиг — 0. Если вам нужен шаблон VWAP для МТ4 и вы не нашли его в обзоре по указанной выше ссылке, напишите об этом в комментариях. Мы вышлем вам его бесплатно на электронную почту.

Условия открытия сделок:

• На интервале D1 меняется направление движения цены. Затем сигнальная свечка закрывается выше/ниже VWAP. Ниже — сигнал для короткой позиции, выше — длинной.
• На интервале Н1 в течение дня, последующего за сигнальной дневной свечкой, цена меняет направление движения. Сигнальная часовая свеча должна закрыться выше/ниже VWAP.

Входим в рынок на следующей свечке. Длина стопа — 20-25 пунктов. По достижению прибыли 20 пунктов стоп переносим на уровень открытия сделки и устанавливаем трейлинг длиной 20 пунктов. Без трейлинга стратегия VWAP позволяет получить еще больший доход, но есть вероятность досрочного закрытия сделки на локальном развороте.

Рассмотрим конкретные примеры.

На дневном графике (Daily в окне данных) наблюдался восходящий тренд. Затем 12.06.2020 свеча на развороте коснулась линии индикатора. Так как закрытия ниже линии не произошло, сделку не открываем. 16.06.2020 желтая свеча на медвежьем тренде пересекла VWAP и закрылась ниже.

Переходим на часовой интервал и ищем сигнал на участке 17.06.2020 (следующий день после дневной сигнальной свечи).

Сигнальная медвежья свечка пересекает VWAP для МТ4 и закрывается ниже линии индикатора. На следующей свечке входим в рынок.

Другой пример:

Здесь на дневном графике видны сразу два сигнала — 5 мая и 18 мая. Соответственно на часовом графике мы будем искать сигналы 6 мая и 19 мая.

Сигнал 6 мая:

Здесь сигнальная свечка закрывается ниже VWAP для МТ4 в конце 5 мая, потому позицию можно было открывать сразу на первой часовой свече 6 мая. Для уверенности в сигнале стоит пдождать появления нескольких спадающих подряд свечей. Сделка открытая на любой свече из указанного интервала (голубой прямоугольник) была бы результативной.

Сигнал 19 мая:

Это пример того, что порой риск бывает оправдан. Сигнальная свеча только коснулась линии индикатора, но уже на следующей свече имел бы смысл открывать сделку.

Стратегия интересна тем, что она построена на индикаторе, в большей степени рассчитанном на фондовые рынки с онлайн подключением к серверам поставщиков котировок и ликвидности. Тем не менее, заложенную в нем формулу средних скользящих можно «притянуть за уши» и к классическим тактикам технического анализа. Вопрос исключительно в терпении и желании экспериментировать.

Вывод. Стратегия торговли VWAP для МТ4 не имеет жестких критериев открытия сделки. В каждом случае от трейдера требуется некая импровизация: где-то нужно рискнуть, а где-то наоборот получить подтверждение сигнала. Важно то, что при постоянном контроле почти все сделки прибыльные или не закрываются по стопу, а значит стратегию вполне можно протестировать как минимум на центовом счете. Если у вас возникли вопросы или хотите обсудить тактику, пишите в комментариях!