Фильтр Лагерра как альтернатива запаздыванию

18 Сен
Автор: fxcash | Категории: Торговые стратегии

Запаздывание или скорость? Как найти баланс между мгновенно реагирующим на изменение цены трендовым индикатором и запаздывающим инструментом? Попытки применять в скользящих разного рода методы усреднения пока что не дают желаемого результата. Интересной идеей фильтрации можно назвать спектральную систему ATCF, хотя она работает только в отдельных случаях. Как показывает практика, универсальных методов сглаживания нет, но есть инструменты, позволяющие сглаживать классические индикаторы на определенных временных участках. Один из них — фильтр Лагерра.

Стратегия по сглаженному с помощью фильтра Лагерра индикатору Bulls Bears Eyes

Какой период, например, простой скользящей считать оптимальным? Пусть будет «3», это означает, что в формуле индикатора используется цена закрытия (пусть будет именно закрытия) последних 3-х свечей. У простой МА формула будет следующая: (Р1 + Р2 + Р3)/3. Соответственно, у скользящей с периодом 30 формула будет следующей: (Р1 + Р2 +…+ Р30)/30. Представим ситуацию: флет, на всем участке цена закрытия приблизительно одинаковая. И в какой-то момент появляется тренд, обозначенный сильно отличающейся ценой закрытия последнего периода? Что будет в первом и втором случае:

  • На периоде «3» скользящая резко уйдет вверх, мгновенно отреагировав на изменение последней цены (Р3). Обычная математика.
  • На периоде «30» скользящая едва сдвинется с места.

В первом случае, если трейдер ошибочно примет коррекцию или ценовой шум за тренд, он потеряет деньги. Во втором опоздает с входом, если это действительно будет тренд.

От ценового шума можно избавляться путем выставления длинного таймфрейма, но проблему запаздывания это не решает. В WMA (взвешенная средняя скользящая) была предложена идея придавать каждому новому периоду больший вес: (Р1 + 2*Р2 + 3*Р3)/(1 + 2 + 3). Идея не сильно пришлась по душе трейдерам, зато была взята за основу фильтра Элерса, который построил на полиноме Лагерра целую модель фильтрации. В общих чертах она выглядит так:

  1. Вместо схемы среднего арифметического «(Р1+Р2+Р3)/3» взята модель удвоения веса промежуточных периодов: «(Р1+Р2*2+Р3*2+Р4)/6.
  2. В модель добавлен коэффициент «гамма» (q), примененный к каждому периоду.

Итоговая формула фильтра Лагерра имеет следующий вид: (Р0 + Р1*2 + Р2*2 + Р3)/6, где:

  • Price = (Max + Min)/2, где Max и Min — максимальное и минимальное значение цены временного диапазона
  • Р0 = (1-q) * Price + q * Р0
  • Р1 = -q * Р0 + Р0 + q * Р1
  • Р2 = -q * Р1 + Р1 + q * Р2
  • Р3 = -q * Р2 + Р2 + q*Р3

В разных источниках есть иные варианты трактовки формулы, но ее суть та же. Данная модель сглаживания Лагерра может быть наложена на RSI (рассмотрена в стратегии по ссылке). Теперь рассмотрим еще одну стратегию с индикатором Bulls Bears Eyes.

Bulls Bears Eyes — это индикатор, в котором стандартные инструменты Bulls Power и Bears Power сглажены фильтром Лагерра. Суть инструментов — отклонение максимальной и минимальной цены от ЕМА(13). Период ЕМА может быть изменен в настройках. Таймфрейм — М5, пара — EUR/USD. Настройки Bulls Bears Eyes: Period = 13, Timeperiod = 0 (использование текущего таймфрейма), Gamma = 0,6. Ключевые уровни — 0 и 1.

Если вы заинтересовались стратегией, напишите об этом в комментариях и мы бесплатно вышлем вам архив с ее шаблоном.

 Условие открытия длинной позиции:

  • В период между 9.45 и 10.15 в европейскую сессию Bulls Bears Eyes касается уровня «0».
  • После касания индикатор поднимается выше уровня «0».

На следующей свече открываем сделку. Стратегия вспомогательная краткосрочная, целевая прибыль — около 5-10 пунктов, стоп — короткий.

Длинная позиция по Лагерру

Условие открытия короткой позиции:

  • В период между 9.45 и 10.15 в европейскую сессию Bulls Bears Eyes касается уровня «1».
  • После касания индикатор спускается ниже уровня «1».

Условия входа и выхода аналогичны.

Как показывает визуальный анализ истории, только в этот временной промежуток сделки оказываются в большинстве случаев удачными. Фильтр Лагерра сглаживает классические индикаторы в момент, когда наиболее вероятно зарождение тренда, то есть после первого часа наиболее активной сессии. В другие временные интервалы Bulls Bears Eyes не работает.

Остались вопросы — спрашивайте в комментариях!

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):

%d такие блоггеры, как: