Волатильность – степень изменчивости цены. Если вчера цена колебалась в диапазоне 3-5 USD, а сегодня выросла до 8 USD – волатильность выросла. Если вчера цена в диапазоне 3-5 USD коснулась его верхней и нижней границы по два раза, а сегодня – по 5 раз, волатильность выросла. В теории рост волатильности – это риски. Вы не ожидаете резкого прорыва цены вверх, ведь у вас короткая позиция. Но цена прорывает диапазон вверх – срабатывает стоп. И если бы у вас под рукой были инструменты волатильности, помогающие заранее увидеть ее рост, вы бы закрыли сделку до срабатывания стопа.

Торговые системы на основе инструментов для определения волатильности

О том, что такое волатильность, вы можете познакомиться в следующих обзорах:

• Волатильность финансовых рынков. Рассмотрены виды волатильности и примеры.
• Волатильность активов финансовых рынков. Рассмотрены рынки в разрезе волатильности – активы с большей или меньшей изменчивостью цены на длинных интервалах.
• Что такое волатильность и как ее использовать в трейдинге. Рассмотрены свойства волатильности, расчет и примеры применения.

Инструменты для определения волатильности актива позволяют увидеть рост изменчивости цены в самом его начале. Что с этим делать – решать вам. Можно досрочно закрывать сделку, чтобы не получить касание стопа. Можно увеличить длину стопа, но тогда нужно понимать стоимость пункта и соотношение объема сделки к сумме депозита, чтобы не поймать стоп-аут. Можно ловить каждое движение волатильности в скальпинге.

Инструменты для определения волатильности актива:

• Экономический календарь. Волатильность точно растет в момент выхода новостей, публикации финансовой отчетности. Причины две: трейдеры не знают, как трактовать новость. Или знают, потому возникает дисбаланс в сторону покупок или продаж с проскальзываниями и ростом спреда.
• Визуальное сравнение. Увеличение ширины коридора движения цены говорит о росте волатильности. Плавный рост цены – низкая волатильность, резкий рост – высокая волатильность. Если появляется свеча с большим телом – признак изменения волатильности.
• Калькулятор волатильности. Позволяет сравнивать текущую или историческую волатильность разных активов. Можно увидеть волатильность в разрезе дней недели. Недостаток: большинство калькуляторов указывают только волатильность валютных пар.

• Индикаторы. Если растет стандартное отклонение, увеличивается ширина канала, увеличивается значение ATR – волатильность растет.

Пример работы с инструментами волатильности.

Цена движется в относительно узком коридоре, но таймфрейм позволяет зарабатывать на отскоках от его границ. После того как цена рисует новый минимум, на этом уровне можно установить стоп-лосс. Трейдер открывает длинную позицию с расчетом на то, что после пробоя коридора вниз цена пробьет также и верхнюю его границу. Но на графике появляется тройной сигнал:

• Падающая свеча с длинным телом, отличающаяся от предыдущих свечей.
• Резкий рост индикатора Standard Deviation.
• Резкое расширение коридора индикатора Полосы Боллинджера.

Все сигналы говорят о росте волатильности. И если не закрыть сделку досрочно, она закроется по стопу (синяя линия).

Есть и второй вариант стратегии. Трейдер открывает сделки исключительно внутри канала. В этом случае на четвертой красной линии трейдер открывает короткую позицию. Резкий рост волатильности говорит о том, что импульс цены с большой вероятностью пробьет канал вниз, значит можно застраховать сделку трейлинг-стопом и отпустить с первой целью по прибыли на уровне синей линии.

Вывод. Волатильность может быть вашим другом или врагом. Врагом она будет, если вы проигнорируете ее рост. Другом – если вовремя закроете позицию, развернете ее или наоборот сможете на ней заработать. Попробуйте отточить торговые системы на основе изменения волатильности на демо-счете.