С индикатором вы уже познакомились в обзоре «Индикатор VWAP – альтернатива средним скользящим». Напомним, что это аналог средних скользящих, который отличается от них взвешиванием цены на торговые объемы. Тот период, в котором торговые объемы были максимальны, имеет больший вес в итоговом значении индикатора.

Что нужно знать об индикаторе VWAP

Проблема VWAP – его разные версии, данные которых имеют кардинальное отличие. Основная версия VWAP была разработана под биржевые рынки. В ней вместо периодов используются обозначения «день», «неделя». Это означает, что при настройке «день» индикатор считает усредненное значение цены, взвешенное на объем, только за текущий день. С началом нового дня расчет начинается заново. Второе отличие – в основной версии более десятка настроек, часть из которых относится к 6-ти линиями стандартного квадратичного отклонения, по три с каждой стороны.

Основная версия VWAP платная. Купить ее можно, например, оформив платную подписку у платформы ClusterDelta. Цена – до 10 долл. США в месяц, в пакет входят более 10 индикаторов.

Но сама суть того, что при усреднении цены нужно учитывать объем того или иного периода, осталась и в бесплатной версии. Бесплатный VWAP для МТ4 представляет собой полный аналог SMA с одной лишь разницей: цена каждого периода умножается на объем. У него есть только две настройки: период и сдвиг. В отличие от платной версии, бесплатный VWAP для МТ4 накапливает данные, начиная расчет со свечки в соответствии с указанным периодом.

Вводные данные:

• Валютная пара – любая из числа волатильных. Подойдет классическая EUR/USD.
• Таймфрейм – М5-Н1.
• VWAP (20) – Slow White Line.
• VWAP (12) – Quick Red Line.

Суть этой стратегии аналогична стратегиям с двумя средними скользящими: быстрая линия VWAP должна пересечься с медленной линией. Свечка в момент пересечения должна полностью закрыться над или под обеими линиями VWAP.

Условия открытия длинной позиции:

• Quick Red Line VWAP пересекает Slow White Line снизу вверх.
• Свечка закрывается полностью выше линии пересечения.

На следующей свечке открываем сделку. Если цена к моменту пересечения скользящих длительное время уже находилась над линиями, это говорит о сильном восходящем тренде, который может скоро закончиться. Сделку не открываем. Если свечка закрылась над VWAP через 2-3 свечки после пересечения линий, сделку можно открывать, но сигнал запаздывающий.

Условия открытия короткой позиции:

• Quick Red Line VWAP пересекает Slow White Line сверху вниз.
• Свечка закрывается полностью ниже линии пересечения.

Нажмите на рисунок, чтобы его увеличить.

• Точка «1». Есть пересечение сверху вниз и закрытие свечки ниже линии пересечения. Сделка должна быть открыта на следующей свечке, но линии индикатора начинают сходиться. Сделку открываем только тогда, когда красная линия явно уйдет вверх и вместо сигнала к открытию короткой позиции будет открыта длинная.
• Точка «2». Сильный сигнал к открытию короткой позиции. Длинная свечка закрывается под линией пересечения Красная пересекает белую сверху вниз.
• Точка «3». Ложный сигнал. Но это было видно заранее по формированию нескольких доджей. Маленькие свечки – признак отсутствия тренда.
• Точка «4». Сигнал аналогичный тому, который уже был в точке «2». Здесь все условия выполнены четко, паттерны подтверждают нисходящую тенденцию.
• Точка «5». Сигнала нет, так как при пересечении снизу вверх 2-3 свечки после пересечения находятся ниже линий

Преимущество стратегии в том, что она может применяться на малых таймфреймах. VWAP отлично фильтрует ценовой шум. Нужно только подобрать удачные периоды. Сигналы появляются часто, но их стоит подтверждать паттернами или осцилляторами. И если вас интересует долгосрочная стратегия по VWAP для МТ4 с использованием нескольких таймфреймов, читайте этот обзор.