Как определить скорость исполнения ордеров и наличие проскальзываний у брокера

Скорость исполнения ордеров

Скорость исполнения ордеров – одно из ключевых торговых условий брокера. Например, у вас открыта сделка объемом 1 лот по паре EUR/USD. Стоимость пункта в данном случае будет равна 10 долл. США. Вы видите интересующую вас цену открытия/закрытия сделки, но такую же цену видит и другой трейдер. На рынке есть объем только 1 лот и его первым заберет тот, у кого брокер быстрее обрабатывает ордера и передает информацию.

Вопрос: как проверить реальную скорость исполнения ордеров?

Как проверить реальность заявленных брокером торговых условий

Едва ли не каждый брокер утверждает, что у него самая высокая скорость исполнения ордеров, а соответственно и минимальные проскальзывания. Или их вообще нет. Средняя скорость 200-400 мс, но некоторые брокеры идут дальше – они заявляют скорость 40-100 мс, что технически реализовать обычному посреднику практически невозможно. К тому же исполнение ордеров зависит от текущей ликвидности рынка – если объемы сделок относительно большие, есть много покупателей и продавцов, то и сделки совершаются почти мгновенно.

С падением ликвидности падает и скорость совершения сделок, потому заявленные брокерами условия – это лучшие условия, которые могут быть только в состоянии рынка, приближенном к идеальному.

В реальности трейдер получает скорость в несколько раз меньшую, чем это предусмотрено торговыми условиями. Если он не успевает совершить сделку по желаемой цене, ему приходится соглашаться на следующую в стакане цен, возникает проскальзывание. И чем меньше скорость исполнения ордеров, тем это проскальзывание больше.

Верить брокеру или нет? И как определить, насколько быстро срабатывают ордера?

  • Скачиваем и устанавливаем скрипт для МТ4 OpenOrderTime. Найти его шаблон можно на сайте MQL5, но если вам нужна будет помощь – напишите об этом в комментариях, обязательно поможем.

Скрипт устанавливается как обычный индикатор через меню «Файл/Открыть каталог данных» в директорию MQL4/Scripts. Затем перезапускаем платформу и в «Сервис/Настройки/Советник» указываем разрешение применять алгоритмическую торговлю. Описания других интересных скриптов ищите в обзоре «Лучшие скрипты для Форекса».

Запускаем скрипт и через несколько секунд в директории MQL4/Files появляется отчет:

проскальзывание

Нажмите на рисунок — он увеличится.

Скорость открытия ордера – 1328 мс, закрытия – 1422 мс. Грустная ситуация, которая никак не подходит для ECN-счета, где скорость должна быть не более 400 мс. Совпадение параметров Request Price с ценами открытия и закрытия говорит об отсутствии проскальзывания. В данном случае был отправлен запрос Request Price на открытие, который тут же был выполнен. Но цена закрытия с Request Price не совпадает на 7 пунктов по пятизначным котировкам. Для ECN-счета и торговли крупными позициями это большое проскальзывание.

Вывод: данный счет не подходит для профессиональной торговли и не является счетом ECN. Торговые условия по данному счету далеки от среднерыночных и торговля на нем не рекомендуется – открывайте другой тип счета или ищите нового брокера.

Настройки скрипта:

проскальзывание-2

  • CloseAfterOpen. При значении true открытый скриптом ордер будет закрываться автоматически через секунду. При значении false автоматического закрытия не будет.
  • Operations. Количество открываемых скриптом ордеров.
  • Delay. Пауза между открытием ордеров в миллисекундах.
  • LotSize. Объем сделки.
  • SL/TP. Значения стопа и тейк-профита. Если из-за ограничений брокера отчет не формируется, в этих параметрах проставляем нули.
  • SlipPage. Максимальное проскальзывание для счетов Instant Execution.

Индикатор можно запускать в любой момент, но учтите спред. Особенно полезен он будет в момент резкого роста волатильности или расширения спреда. Увидите проскальзывания – сворачивайте сделки и ждите, пока этот период не закончится. Отчет будет полезен вам для аргументации проблем со скоростью исполнения ордеров при общении со службой поддержки.

Задавайте вопросы в комментариях!