Паттерны и их применение в техническом анализе (часть 1)

11 Июн
Автор: fxcash | Категории: Технический анализ

виды паттернов

О паттернах в блоге FxCash уже говорилось неоднократно. В разделе «Стратегии» вы найдете несколько стратегий, в которых свечные формации используются в качестве подтверждения сигнала. Стратегия «Снайпер» и вовсе построена на безиндикаторной технике Price Action, хотя казалось бы — как можно строить торговую систему исключительно на свечных комбинациях? В этом обзоре, мы систематизируем информацию о видах паттернов и познакомим вас с наиболее простыми распознаваемыми фигурами Price Action.

Виды паттернов и их применение в трейдинге

Паттерны (свечные комбинации) — это часто повторяющиеся фигуры, состоящие из нескольких свечей и определяющие дальнейшее поведение рынка. В интернете вы найдете десятки примеров паттернов с красивыми нарисованными в Photoshop картинками, ничего общего не имеющими с реальностью. И еще интереснее ситуация с названиями. Чтобы написать как можно больше статей, авторы блогов придумывают самые разнообразные названия, которые по сути означают один и тот же паттерн. Пример: пин-бар, молот и перевернутый молот. Их суть одна и та же, хотя названий три.

Другая проблема — увидеть паттерны на графике. И если сигналы технических индикаторов явные (пусть и порой ложные), то формация, принятая человеком за паттерн, может оказаться бестолковым набором свечей. То есть проблема в самой интерпретации паттерна. И если вы попробуете распознать на реальном графике предлагаемые на большинстве ресурсов виды паттернов, то окажется, что реально опознаваемых и действительно дающих правильные прогнозы единицы.

1. «Доджи»

Доджи или додж — это свеча, не имеющая тела, но имеющая тени (отчасти вариация пин-бара, о котором ниже). Иными словами, за текущий период (например, 5 минут при таймфрейме М5) цена двигалась в определенном диапазоне (длина теней), но цена открытия оказалась почти равна цене закрытия. Это может означать следующее:

  • Рынок пришел в равновесие — ни продавцы, ни покупатели не смогли выставить такой объем заявок, который бы в конечном счете сдвинул бы цену в ту или иную сторону. Если перед этим наблюдался тренд (цена росла или падала), доджи сигнализирует о развороте. Дополнительный сигнал — уменьшающееся тело трендовых свечей, предшествующих доджи.
  • Торговли нет, потому и цена не изменилась, это говорит о флете.

Виды паттерна доджи имеют несколько интерпретаций. Разворотной моделью считаются следующие свечные модели:

  • Перед доджи наблюдался тренд.
  • Перед доджи была большая свеча, тело которой больше предыдущих. Это означает сильный рывок, после которого «рынок выдыхается». Причем цвет доджи не важен, это может быть и противоположная свеча.
  • Доджи имеет длинную тень в сторону трендового движения и почти отсутствующую тень в обратную. Это говорит о том, что рынок на доджи стремился и дальше дожать цену в сторону основного направления, но не получилось.

Доджи-1

Если доджи имеет две длинные равные тени в обе стороны, этот вид паттерна игнорируется.

Доджи-2

На первом скрине также была обратная тень, но меньше, чем тень в сторону основного движения. Пример того, что на реальном рынке идеальные модели встречаются редко. А значит, или рискуем, или ищем подтверждающие сигналы.

2. «Голова и плечи»

Еще один вид разворотного паттерна, который хорошо отслеживается на линейном графике. Представляет собой три последовательных экстремума, центральный из которых самый высокий, два боковых расположены на приблизительно одинаковом уровне (хотя необязательно). Пиков может быть и больше, но через них нужно провести уровень сопротивления/поддержки.

Что нужно знать о формации:

  • Строится на длинных интервалах, так как на М1-М5 зигзагообразное движение может означать ценовой шум.
  • Паттерн можно искать и на свечах, но на линейном графике он виден быстрее.
  • Сигнал — пробой прорисованного уровня после третьего пика (следующего за экстремумом).

Плечи

Голубыми овалами выделены боковые экстремумы, которые четко не просматриваются, но позволяют провести приблизительный уровень сопротивления. Красная точка — сигнал на нисходящий тренд.

3. «Двойное дно»/«Двойной пик»

Вид паттерна, который поймать проще, чем предыдущую разворотную модель. Имеет психологическую природу: после первого серьезного экстремума наступает откат. Но первая сторона не сдается и цена снова показывает экстремум, после чего уже окончательно уходит вниз. Модель напоминает буквы М и W (для пика и дна). Через центральный противоположный экстремум проводится уровень, при пробое которого открывается сделка.

Пик и Дно

Этот вид паттерна строится на таймфреймах от М30 и выше. Красная точка — сигнал на открытие сделки.

Продолжение в следующей части.

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru
Комментарии (0):