Риск-менеджмент – отдельная составляющая торговой системы. Его классические правила не привязаны к той или иной торговой модели и зависят от агрессивности торговли самого трейдера. Например, риск на сделку – до 5% от суммы депозита. Объем сделки с учетом кредитного плеча рассчитывается в соответствии с лотом и депозитом. Или суммарный риск – до 15% от депозита. Здесь речь о стоимости пункта и привязке длины стопа к объему позиции. Если объем сделки 1 лот, стоимость пункта для EUR/USD – 10 долл. США, значит, 10 пунктов – это 100 долл. США. Для такой сделки и стопа депозит должен быть равен почти 700 долл. США.
Торговые стратегии свинг трейдинга также имеют свои правила ограничения рисков, с которыми вы познакомитесь дальше.
Торговые стратегии свинг трейдинга с ограничением риска
- Торговля по отложенным ордерам. Отложенный ордер Buy Stop устанавливается выше текущей цены с расчетом на ее дальнейший рост. Sell Stop – ниже текущей цены с расчетом на ее дальнейшее снижение. Подробнее об этих ордерах вы прочтете здесь.
Классическая торговая стратегия свинг трейдинга заключается в открытии сделок на окончании коррекции в сторону основного тренда. Схематически это выглядит так:
Сделка открывается вверх в сторону восходящего тренда в нижней точке коррекции. Но где гарантия, что продолжающееся восходящее движение не окажется коррекцией нового нисходящего тренда? Схематически это выглядит так:
Открытая сделка будет закрыта по стопу. И здесь срабатывает логика. Движение цены определяется силой одной из сторон сделки – быков или медведей. Медведям на восходящем тренде выгодно додавить цену до уровня скопления стопов – до уровня последнего свинг-хая. Правда, они могут не рисковать и развернуть рынок объемом сделок еще раньше, как это показано на скрине выше. Но если все-таки цена уйдет выше последнего свинг-хая, быки явно оказались сильнее.
У свинг-трейдера есть два варианта: агрессивный – рисковать открывать сделку на окончании коррекции. И ставить Buy Stop выше последнего свинг-хая.
Щелкните по рисунку, чтобы его увеличить.
Синяя линия – линия тренда, красная – уровень установки отложенного ордера, который находится чуть выше последнего свинг-хая. Стрелки показывают точки открытия сделок. В случае консервативной торговой стратегии свинг трейдинга трейдер теряет доход, равный расстоянию между точкой разворота и отложенным ордером. Но снижает риски. Если цена развернется вниз раньше, сделка не откроется. Если сработает ордер, то с большой вероятностью тренд продолжится.
- Торговля по трейлингу с масштабированием. Открытые на коррекции сделки можно закрывать на следующей коррекции. А можно не закрывать, оставив до окончания тренда. Если удастся его вовремя определить. Потому есть третий вариант – использование подтягивающегося за ценой трейлинг-стопа и открытие новой сделки тем же объемом на окончании каждой коррекции.
Пример (щелкните на рисунок, чтобы его увеличить).
После растущего тренда наметился тренд вниз. Появилась свеча с длинной тенью вниз и намек на паттерн поглощения. Открываем сделку в точке «1». После того, как цена проходит предусмотренное риск-менеджментом расстояние (оно зависит от актива и текущей волатильности), ставим трейлинг на уровне открытия позиции +спред. Теперь сделка застрахована от убытка.
В точке «2» открываем такую же сделку и также через время страхуем ее трейлингом. Повторяем действия в точках «3» и «4». При такой торговой стратегии свинг трейдинга убыток невозможен при условии, что вы успеете застраховать трейлингом первую сделку. Вторая сделка при открытии обязательно страхуется стопом. Если она закроется по нему, то при одинаковых объемах сделок убыток второй сделки компенсируется прибылью первой. На скрине последние две коррекции были глубокими и скорее всего, уже не доходя до точки «4», все сделки закрылись бы по трейлингу. В прибыль.
Это только лишь два варианта поведения свинг-трейдера. Вы можете также познакомиться и с другими стратегиями в обзорах «Классификация стратегий свинг-трейдинга» и «Стратегия свинг торговли по диапазону скользящих». Ждем ваши комментарии!