В общих чертах идея комбинирования таймфреймов в торговых системах следующая: анализируется старший таймфрейм – сделка открывается на младшем. Если вы на старшем таймфрейме видите сигнал на уверенное движение вверх хотя бы на 3-5 свечей, это является подтверждающим сигналом для открытия сделки на младшем интервале. Разные таймфреймы помогают найти долгосрочную тенденцию и внутри нее открывать сделки с учетом направления цены. Например, внутри канала открывать только длинные позиции, так как есть понимание устойчивого движения вверх.

Подобную идею предложил Александр Элдер. Старший таймфрейм дает представление об общей картине тренда, средний – подтверждает идею, сделки открываются на младшем интервале. Теоретически совпадение тренда на старших интервалах должно было бы увеличить количество прибыльных сделок. Но статистика показывает иное: даже если два старших интервала показывают восходящий тренд, на младшем цена может двигаться в обе стороны сколь угодно раз, цепляя стопы. Установка стопов по старшему таймфрейму – не выход, так это значительно их удлиняет (хотя описанная ниже модель этот момент опровергает). А значит трейдеру нужно работать с небольшой долей депозита, чтобы соответствовать правилу риск-менеджмента 5%.

Датский трейдер Том Хугаард применил правило Элдера на индексе Dow Jones. Индекс был взят по той причине, что в долгосрочной перспективе он всегда рос. Результат: несмотря на постоянный рост, только 50% дневных свечей за последние 30 лет закрылись выше предыдущей свечи. Иными словами, на дневном интервале количество плюсовых и минусовых свечей приблизительно одинаково. Потому внутридневным трейдерам не стоит полагаться на показательный рост тренда на старших таймфреймах.

Модель торговли по разным таймфреймам

Несмотря на критику модели Александра Элдера, нельзя сказать, что она вообще не работает. У любой стратегии есть свои слабые места, но есть и сильные. Например, если подтверждение старшего таймфрейма придает психологическую устойчивость и уверенность в действиях, то почему нет?

Трейдер из Великобритании Том Данте предлагает несколько иной подход к торговле на разных таймфреймах. Вместо поиска совпадения направления движения и фильтрации сигналов предлагается идея поиска совпадения паттернов.

На дневном интервале (D1) находятся паттерны и уровни, прогнозирующие разворот тренда. По этому же интервалу устанавливается стоп, который должен быть за экстремумом ближайшей свечи. На Н4 находятся уровни сопротивления/поддержки, которые бы могли подтвердить тренд интервала D1. На Н1 ищется момент входа в рынок.

Алгоритм действий:

• На D1 находятся паттерны или ключевые уровни, позволяющие сделать прогноз.
• На Н4 находится паттерн с сигналом в ту же сторону.
• На основе паттернов Н4 и Н1 открывается сделка на Н1.
• Тейк-профит устанавливается по интервалу D1.
• Стоп-лосс устанавливается по интервалам D1/Н4.

Ниже часового интервала спускаться не рекомендуется. Такая модель торговли по разным таймфреймам позволяет уменьшить длину стопа и нарастить прибыль за счет того, что ордера устанавливаются очень короткие интервалы на старшем дневном таймфрейме.

Данная модель – еще один вариант подхода к анализу разных интервалов. Не идеальный, но вариант.