Правильно установленный стоп-лосс ограничивает убыток, оптимизируя уровень прибыли на всем временном торговом участке. Длинные стопы могут не перекрываться даже несколькими прибыльными сделками, короткие стопы часто цепляются ценой и приносят убыток в виде затрат на спред.

Чаще всего трейдеры устанавливают стоп-лосс в следующих места:

• За ближайшими экстремумами цены на расстоянии 1-2 пункта от них.
• Рядом с ключевыми уровнями сопротивления и поддержки. Немного за ними, тейк-профит наоборот ставится перед уровнями.
• На фиксированных значениях. Например, с соотношением 1/3: 30 пунктов для тейк-профита и соответственно 10 пунктов для стопа.

Маркетмейкеры знают об этих уровнях. Потому они подталкивают к ним цену. После того, как они фиксируют прибыль, цена возвращается к основному направлению. Трейдер, хотя и правильно спрогнозировал направление цены, из-за локальной коррекции остается без позиции и в убытке.

Один из вариантов, который поможет избежать действий маркетмейкеров и случайного срабатывания стопа – установка стоп-лосс по ATR.

Как рассчитать длину стоп-лосс по ATR

Индикатор ATR – индикатор волатильности. Он показывает текущую волатильность актива, на основе которой строится расчет длины стоп-лосса. По умолчанию его настройки – 14 (период). Для Н1 лучше поставить 24 – по количеству часов в дне, для интервала D1 – 20 рабочих дней. Ставить период ниже 14 не рекомендуется.

Как рассчитать длину стоп-лосс по ATR:

• На сигнальной свече – свече, после которой будет открыта сделка, — смотрим значение индикатора.
• Рассчитываем значение индикатора в пунктах.
• Умножаем полученное значение на коэффициент.
• Добавляем или вычитаем его из значения цены открытия свечи после сигнальной.
• Корректируем значение стопа, если он попадает на места скопления, указанные выше.

Пример. На текущей свече индикатор показывает значение 0,0011. Это означает, что средняя волатильность каждой свечи за период 14 (указанный период в настройках) равен 11 пунктам по 4-хзначным котировкам. Это значение может не совпадать со средней волатильностью из калькулятора (например, Investing). Причина – разные периоды и принцип усреднения. Если они будут приблизительно совпадать – это значит усиление сигнала.

Если котировки пятизначные, то последний 5-й знак игнорируем. Теперь о коэффициенте. ATR показывает текущую волатильность, но это не означает, что трейдер должен привязываться именно к ней на все 100%. Он может оказаться слишком большим для вашего депозита или наоборот слишком маленьким. Потому значение ATR корректируется на коэффициент.

Подбирать коэффициент нужно в соответствии с выбранной стратегией и риск-менеджментом. Например, для скальперских сделок можно брать коэффициент 0,5 – 11 пунктов делим пополам и прибавляем/вычитаем к цене свечи, на которой открывается сделка. Для долгосрочных стратегий этот коэффициент наоборот может быть равен 2 или 4. Подстраиваемся под стратегию.

Данный метод установки стоп-лосс по ATR подходит для стандартных валютных пар. Для нестандартных инструментов (золото, индексы, криптовалюты) он работает хуже – нужно подбирать индивидуальный коэффициент для каждого актива.

Пробуем, тестируем идею на тестере МТ4 или демо-счете, делимся впечатлениями в комментариях!