Одно из правил риск-менеджмента и трейдинга – каждая стратегия перед запуском на реальном счете должна быть протестирована. Недостаточно найти 5-10 сигналов на графике предыдущих периодов. В среднем для релевантной статистики нужно минимум 100-200 сделок. Для этого и существуют тестеры. Но часто результаты тестирования стратегий Форекс расходятся с реальной статистикой. Показывающая на 5-тилетней истории доходность 20% годовых стратегия в первые же месяцы приносит убыток. Почему, разбираем в этом обзоре.

Тестирование стратегий Форекс и причины расхождений

1. Скорость исполнения ордеров. Трейдер никогда не может достоверно знать, как происходит обработка его ордеров на реальном рынке. Выходит она на рынок мгновенно, обрабатывается «кухней» внутри системы или суммируется в пул с другими мелкими ордерами для вывода на поставщика ликвидности. Скорость исполнения ордеров на демо-счете и время на срабатывание тестера совсем иные и не всегда в пользу реального рынка. Проскальзывания в моменты волатильности могут составлять 1-2-3 пункта и более. И это уже совсем иная результативность. Идеальный график при тестировании стратегии Форекс на практике будет хуже.
2. Плавающий спред. В тестере можно указать среднюю сумму спреда или диапазон его изменения. Но его нельзя предусмотреть. В момент появления фундаментального фактора спред может расширяться, тогда как в тестере будет указана его постоянная по отношению к предыдущим периодам величина. Итог: сделка, которая могла бы быть прибыльной при тестовом значении спреда на реальном спреде окажется убыточной. То же самое относится и к свопам.
3. Вопрос достоверности. В тестере МТ4 максимальная достоверность результатов составляет 90% — это число указано в самом тестере. Проблема в ошибках загрузки истории котировок. Например, будут пустые места, ошибки в значениях. Тестер МТ4 позволяет увидеть поврежденные участки. И есть метод перекрестного тестирования – тест при одинаковых параметрах с котировками из разных источников. Но доля ошибки сохраняется.
4. Технические проблемы. Скорость интернета и сервера, реквоты, зависание платформы. Всего этого при тестировании нет, на реальном счете – есть. И результаты будут хуже.
5. Фундаментальные факторы. Нельзя точно предугадать реакцию рынка на то или иное событие. На реальном рынке выход новостей может как улучшить, так и ухудшить результаты.

Все эти факторы могут улучшить результат. Но рекомендуем к результатам тестирования стратегий Форекса закладывать погрешность около 20% в худшую сторону.

Несмотря на то, что тестирование стратегий Форекс отличается от реальных результатов, это не означает, что им нужно пренебрегать. Если тестирование показало обнуление депозита, то в реальности стратегия прибыльной точно не будет. Тестирование не дает гарантии прибыльности стратегии на реальном счете, но позволяет хотя бы приблизительно оценить возможную статистику по сделкам.

Тестеры МТ4, МТ5 и другие программы уже устарели. Им на замену приходят нейронные сети и искусственный интеллект, которые в десятки и сотни раз быстрее пересматривают возможные комбинации. Пока что они тоже не идеальны, но их прогнозы более точны. И сами системы искусственного интеллекта уже стоят на вооружении инвестиционных фондов. Может быть когда-нибудь они станут доступны и для обычных трейдеров.