Торговые объемы на Форексе – инструмент, по которому можно оценивать активность трейдеров. Если торговых объемов нет, вы можете выставлять любую заявку – она все равно не будет исполнена, потому что на рынке нет желающих совершать сделки. К объемам относятся только исполненные заявки.

Вторая крайность большие объемы. У объемов нет привязки к цене, потому вопрос в том, о каком рынке речь. Если это спокойный рынок, то на 100 продавцов тут же находятся 100 покупателей – рынок высоколиквидный, цена практически не меняется. Но если происходит дисбаланс, высокий объем создает спрос или предложение – на рынке мгновенно взлетает волатильность. Примеры: массовые распродажи на панике – цена летит вниз, объемы большие. Такое было у акций Credit Suisse в марте 2023 года накануне возможного банкротства банка.

Еще пример – шорт-сквиз и гамма-сквиз. Под давлением спроса цена при движении вверх сшибает стопы, создавая дополнительный спрос. Объемы растут – волатильность растет, рынок нестабильный. Потому при правильном понимании работы объемов этот инструмент может многое подсказать.

Речь идет о вертикальных объемах – это количество сделок или реализованного актива за фиксированный промежуток времени. Горизонтальные объемы – это количество сделок или объем актива, который был проторгован по определенной цене. Вертикальные объемы показывают уровень активности трейдеров в динамике. Горизонтальные показывают сильные ценовые уровни, у которых происходит наибольшее количество сделок.

Торговые объемы на Форексе – как читать гистограмму

На биржевом рынке с акциями все просто: один продал 100 акций, второй их же купил – объем 100 акций. Продал трейдер 30 акций, купил 20 других акций – объем 50 акций. На Форексе нет консолидированной информации, потому каждый брокер считает их как хочет. Кто-то рисует их, учитывая внутренние реальные объемы (брокеры ведь видят сумму проведенного за свечу актива). Кто-то учитывает тиковый объем. Тик – минимальное движение цены. Если сделок почти нет, то и цена двигаться почти не будет. Если объемы растут – цена будет «дергаться» в обе стороны.

Иными словами, не пытайтесь глубоко понять, откуда берутся вводные данные. Рассматривайте данные индикаторов в динамике. Как это сделать – покажем на примере гистограммы Volume, которая есть в каждой торговой платформе.

Как читать индикатор Volume:

• Небольшие торговые объемы говорят о флете. Сделки с активом практически не проводятся, свечи имеют небольшое тело.
• Цена выходит из флета. Объемы не меняются или снижаются. Это означает, что у цены нет поддержки со стороны активности трейдеров. Это коррекция, которая быстро окончится – цена снова перейдет во флет или продолжит предыдущий тренд.
• Цена выходит из флета, объемы растут. Трейдеры поддерживают направление цены, увеличение торговых объемов на Форексе говорит о продолжении тренда.
• Объемы росли, тренд продолжался. Объемы остались стабильно высокие, но тренд развернулся. Ситуация нестандартная – изменение тренда при высоких объемах может говорить как о коррекции, так и о смене трендового движения. Если есть признаки разворота – это с большой вероятностью разворот.
• Тренд движется, но объемы падают. Активность трейдеров снижается – скоро окончание тренда. И дальше возможен флет или разворот.

Пример 1.

Нисходящий тренд сопровождается ростом объемов. Затем объемы снижаются – цена переходит в горизонтальное движение. Несмотря на то, что столбцы гистограммы во время флета разные, они составляют лишь половину объемов на нисходящем тренде. После флета объемы начинают расти, но в какую сторону пойдет тренд, еще неизвестно. Тренд начинает уходить вниз – движение подтверждено объемами. Затем объемы падают – тела свечей снижаются, цена снова уходит во флет.

Пример 2.

На нисходящем тренде наметился разворот, но объемы его не подтверждают. Цена движется вверх – объемы падают. Значит это коррекция и движение вниз продолжится. Краткосрочный рост зеленого столбца на сильной свече вниз подтверждает тренд. Затем объемы падают – цена переходит во флет.

Пример 3.

Цена находится во флете, объемы средние и имеют горизонтальный вид. На участке 1 появляется намек на восходящий тренд, но его не подтверждают снижающиеся объемы – вряд ли стоит рассчитывать на пробой уровня сопротивления. На участке 2 появляется тренд вниз и его подтверждают объемы – можно открывать короткую позицию на третьей белой свече. На участке 3 при стабильтно высоких объемах появляется разворотная свеча. Здесь сделку лучше закрыть, так как рынок нестабильный. При появлении новых свечей вверх открываем длинную позицию, так как объемы остаются сравнительно высокими. На участке 4 наблюдается снижение объемов – закрываем сделку. Объемы снова принимают горизонтальный вид, цена уходит во флет.

Что еще почитать на эту тему в блоге FxCash:

• Горизонтальные и вертикальные объемы на Форексе. В общих чертах рассмотрена разница между вертикальным и горизонтальным рынком.
• Индикаторы объемов рынка. В общих чертах рассмотрены стандартные и пользовательские индикаторы вертикальных объемов.
• Индикатор On Balance Volume. В обзоре рассмотрен стандартный для МТ4 и МТ5 индикатор объемов: сигналы, пример анализа на ценовом графике.
• Accumulation Distribution- классический индикатор объемов рынка. Версия пользовательского индикатора, представленная в виде линии вместо гистограммы.
• Индикатор Candle Temperature – построение уровней по горизонтальным объемам. Индикатор горизонтального рынка. Рассмотрены настройки, принципы применения.

Вывод. Несмотря на то, что торговые объемы рассчитать невозможно, в динамике гистограмма может подсказать правильное решение. Главное – правильно интерпретировать сигнал. С некоторыми моделями поведения индикатора Volume вы уже познакомились. И так как идеальных инструментов не существует, пробуйте оттачивать навыки работы с объемами на демо-счете, применяя и другие индикаторы.