Как применять на практике ATR

Применение ATR

Многие опытные трейдеры считают ATR бесполезным индикатором – направление цены не указывает, запаздывает, зон перекупленности и перепроданности нет. Если использовать масштабирование, то окажется, что у индикатора достаточно много ложных сигналов – по крайней мере волатильность по нему определять сложно. А некоторые и вовсе не понимают, чем отличаются данные индикатора от информации из калькулятора волатильности.

Практическое применение ATR

Основную информацию об ATR вы можете прочесть в этом обзоре. Индикатор показывает усредненное значение волатильности за выбранный период. Метод расчета условный, потому брать индикатор в качестве эталона не нужно. Но тем не менее он позволяет составить общее представление о характере движения цены, сравнив его с предыдущими периодами.

Волатильность – это скорость изменения котировок за фиксированный отрезок времени. Если цена прошла 100 пунктов за 24 часа, рынок имеет низкую волатильность в сравнении с рынком, где цена прошла то же расстояние за 4 часа. Но не стоит путать волатильность с частотностью движения. Волатильность — длина диапазона, частотность — количество движений внутри него.

Калькуляторы волатильности рассчитывают среднее значение между границами диапазона. Например, за первый день цена прошла 120 пунктов, за второй – 80 пунктов, значит в среднем за 2 дня расстояние между дневным максимумом и минимумом составляет 100 пунктов. ATR имеет другую формулу. Можно сказать, что он указывает диапазон, в котором цена находилась дольше всего. И хотя индикатор считается инструментом волатильности, его показания от калькулятора будут отличаться.

Практическое применение ATR:

  1. Определение своевременности открытия позиции. Индикатор применяется на 2-х таймфреймах. Берем дневной интервал и смотрим текущее значение. Допустим, оно равно 0,0150. Это означает, что средний истинный диапазон за текущие 24 часа – 150 пунктов. Переключаем таймфрейм на Н1 и находим первую свечу 00.00. Смотрим цену открытия и текущую цену. Если цена на момент анализа уже прошла с начала дня до 20% дневного диапазона, можно искать точки входа. Если пройдено около 70%, может начаться разворот тренда.

Возможна ситуация, когда тренд к текущему моменту прошел 70% значения ATR, например, вверх и затем вернулся к начальному уровню. Здесь возможны два варианта:

  • Произошла сильная коррекция. Тогда цена снова может уйти вверх к уровню сопротивления 70%.
  • Произошла смена тренда. Цена пробьет уровень открытия дня и уйдет вниз.

В обоих случаях сделку нужно открывать, так как есть явное отсутствие флета. Осталось только по другим признакам определить ее направление.

  1. Определение политики дальнейших действий. Практическое применение ATR заключается в реакции на его единственный сигнал – текущее движение относительно предыдущих интервалов. Если значение относительно мало, на рынке или боковое движение, или медленное движение тренда. Если он резко начинает расти, значит цена резко ускоряет движение. Что делать трейдеру:
  • Скальперу – ловить момент. Если до этого проход ценой 10 пунктов ему приходилось ждать час, то рост волатильности означает проход такого же интервала в несколько раз быстрее.
  • «Долгосрочнику» — думать. Резкое увеличение диапазона волатильности может зацепить стоп-лосс. Есть два варианта: досрочно свернуть позицию. Или вручную увеличить длину стоп-лосс при условии, что у депозита есть запас хода, чтобы не закрыться по стоп-ауту.
  1. Определение уровня размещения стоп-лосс. Значение ATR умножают на коэффициент и на этом расстоянии от точки открытия позиции ставят стоп-лосс. Наиболее частое значение мультипликатора — «2», «2,5», «3». Подробнее о принципе установки стоп-лосса по ATR в этом обзоре.

Практическое применение ATR невелико, но и полностью назвать индикатор бесполезным нельзя. Если вы знаете другие способы использования индикатора, расскажите о них в комментариях.