В предыдущих обзорах вы познакомились со встраиваемыми тестерами ручных стратегий Forex Simulator и Fx Blue. В сравнении с родным тестером МТ4 они имеют ключевой недостаток: они предназначены только для ручных стратегий и не предусматривают оптимизацию. О преимуществах и недостатках тестера читайте в этом обзоре.

В этом цикле статей, состоящем из нескольких частей вы познакомитесь со следующей информацией:

• Виды тестеров и возможности тестера МТ4 (Вступление).
• Тестирование индикаторов: загрузка котировок, знакомство с панелью тестера. (Часть 1).
• Тестирование индикаторов: методы тестирования, проблемы индикаторного тестирования и их решение (Часть 2).
• Тестирование торговых советников (Часть 3).
• Анализ статистики и проблемы оценки бектеста (Часть 4).
• Оптимизация (Часть 5).
• Проблемы оптимизации и тестирования. Советы по оптимизации (Часть 6).

Это наиболее подробная инструкция по работе с тестером стратегий для МТ4, размещенная в блоге FxCash.

Тестер стратегий для МТ4

С общим принципом прогонки торговых систем по историческому периоду вы можете познакомиться в этой статье. Задача цикла этих статей — максимально полно раскрыть возможности тестирования и дать пошаговую инструкцию по работе с программой. Надеемся, что у нас получится и будем рады любым комментариям и вопросам к каждой части цикла.

Проведение теста торговой системы — обязательное условие, предшествующее ее запуску на реальном счете. И не важно, ручная это стратегия или торговый советник. Тестирование нужно для следующих целей:

• Вы должны понимать, насколько в принципе работоспособна стратегия, на каких временных интервалах она способна показывать лучшие результаты, на каких активах и т.д.
• Вы должны видеть торговую статистику: соотношение сделок в плюс и минус, просадку. Если на реальном счете будет зафиксировано отклонение от итогов тестирования — повод задуматься о дальнейших действиях.
• Вы должны видеть, как открываются сделки. Развивайте интуицию.

По методу тестирования тестеры-симуляторы бывают двух видов:

• Цикличные. Их алгоритм предусматривает последовательный перебор цен каждой свечи. Получая значение цены новой свечи, они сравнивают ее с предыдущими значениями в соответствии с заложенной формулой, которых в коде может быть несколько. При одновременном совпадении результатов по каждому из расчетов тестер выставляет или закрывает ордер. Иными словами, тестер следует заложенному алгоритму, последовательно перебирая данные по каждой свече. Спред и проскальзывания не учитываются, потому результаты тестирования могут оказаться далеки от реального рынка.
• Событийно-ориентированные. Это аналог нейронных сетей, которые только начинают появляться в алгоритмической торговле. Если цикличные симуляторы только лишь следуют по указанному алгоритму, находя совпадения заданных условий, то этот вид тестеров максимально приближен к реалистичным событиям. В тестер загружается результат, который трейдер хочет видеть на выходе. Тестер перебирает тысячи комбинаций, генерируя разные ситуационные события и анализируя сторонние влияющие факторы. Таких тестеров пока мало и они находятся в стадии апробации. Кроме того, от трейдера требуется знание кода.

Тестер стратегий для МТ4 относится к более простой первой группе. С каждым обновлением МТ4 (новым билдом) в симулятор вносятся изменения. Например, в предыдущих версиях индикаторы само по себе не тестировались. Приходилось брать шаблон робота (написанный код с функциями, общими для всех советников) и вставлять в него код индикатора. Сейчас тестер стратегий МТ4 работает в мультифункциональном режиме, хотя недостатков у него пока что хватает.

Суть тестирования заключается в следующем. В отдельном окне начинается промотка графика с даты, указанной трейдером в тестере. В случае с индикаторами трейдер наблюдает за движением графика и, корректируя скорость прокрутки, открывает/закрывает в ручном режиме сделки. Трейдер не видит цену наперед, потому не знает, что будет дальше. Но он всегда может вернуться назад и прогнать участок заново, чтобы проверить перерисовывается ли график и сигналы.

Нюансы тестера стратегий для МТ4:

• Исполнение ордеров — Instant Execution без возможности изменения. Учитывая более грубые неточности тестера, это не самая большая проблема.
• Прогонка истории идет только на одном активе, одновременного тестирования нескольких индикаторов/советников нет.
• Спред, стоп-лосс, объем сделки — все это указывает трейдер в настройках программы. Если чего-то не хватает (кредитное плечо, например), они берутся из параметров торгового счета брокера. Например, демо, если тест проходит на «демке».
• Тестирование идет только на стандартных таймфреймах. Даже если будут добавлены с помощью скрипта другие интервалы, это не поможет.

Первое знакомство с тестером стратегий для МТ4 окончено. В следующей части обзор настроек. Любые вопросы задавайте в комментариях!