Собранная из индикаторов торговая система – это только лишь «сырой», необработанный материал. Если с ее помощью вы открыли несколько успешных сделок на демо-счете, это ни о чем не говорит. Релевантная статистическая выборка составляет минимум 300 сделок. Но если стратегия предусматривает появление одного сигнала в день, не будете же вы тестировать стратегию 300 дней? Для этого существуют тестеры, с помощью которых можно прогонять стратегии на предыдущих годах. И хотя при ручном тестировании все равно придется открывать сделки вручную, в ПО можно включить ускоренную промотку времени – и один день пролетит в программе за 5-10 минут. Как проходит тестирование в трейдинге – об этом данная подборка статей блога FxCash.

Тестирование в трейдинге – лучшие статьи блога FxCash

1. «Почему результаты тестирования отличаются от реальных результатов». Даже идеально отточенная на истории торговая система может оказаться на реальном счете убыточной. Хотя это скорее исключение, но фактическое отклонение от статистических показателей на 10-15% — это норма. Происходит это потому, что тестирование не учитывает волатильное изменение спреда, действия маркетмейкеров и прочие рыночные факторы. Подробнее об этом в обзоре.
2. «Что такое форвардное тестирование и зачем оно нужно». Идея форвардного тестирования применена в МТ5, тогда как в МТ4 такого функционала нет. Ее суть: тестирование проходит на более старом отрезке времени, после чего оптимизированная стратегия запускается на последнем отрезке. Например, если сейчас декабрь, то МТ5 тестирует систему на отрезке «январь-сентябрь», после чего проверяет ее на отрезке «октябрь-декабрь».
3. «Рубрикатор 32: инструменты для трейдинга». В этом рубрикаторе мы собрали статьи о полезных вспомогательных сайтах, платформах и другом ПО. Также в нем рассмотрены несколько программ для тестирования в трейдинге.
4. «TSLAB – бесплатный инструмент для создания и тестирования торговых систем». TSLAB – бесплатная платформа для генерации торговых алгоритмов (советников, индикаторов, скриптов) без знания кода. Идея разработки советника построена на так называемых «кубиках» — блоках базовой информации, которые пользователь связывает между собой. Чтобы превратить разработку в готовый советник, нужна платная подписка. Платформа работает только с отдельными брокерами и криптовалютными биржами. Или второй вариант – заказать написание советника по готовому алгоритму у фрилансеров.
5. «Тестирование и оптимизация советников». Краткий обзор принципов тестирования и оптимизации советников: установка настроек, выбор временного интервала, методы оптимизации и т.д.
6. «Методы тестирования стратегий». Кроме прогонки стратегии на тестерах, есть и другое тестирование в трейдинге. Визуальное и статистическое. В первом случае используются уровни, грубая постановка точек входа в рынок на предыдущих временных интервалах. Во втором сравнивается статистика бектеста на разных интервалах. Подробнее об этом вы узнаете из обзора.
7. «Проблемы оптимизации советников». Цикличность рынка, комиссии, человеческий фактор, ликвидность, качество котировок – все это тестер чаще всего не учитывает. Потому результаты реальной торговли могут оказаться далеки от бектеста. Как устранить влияние этих факторов на реальном счете – в этом обзоре.
8. «Сколько нужно индикаторов для торговой системы». Достаточно ли открывать сделки только по паттернам и скользящим? И если да, то 2-х скользящих достаточно или стоит добавить «Нити» или Аллигатор? А если использовать комбинацию трендового индикатора и осциллятора, станет ли стратегия эффективнее? Или все же стоит добавить в стратегию 3-5 сложных комбинированных инструментов? Аналитики провели тестирование в трейдинге всех этих вариантов, его результаты – в обзоре.
9. «Как влияет пропуск сделок на общую эффективность стратегии?» В ручных стратегиях всегда присутствует человеческий фактор. И если трейдер пропускает несколько результативных сигналов, насколько это сказывается на общих результатах? Ведь пропуск результативной сделки может кардинально повлиять на эквити. Или нет? Тогда сколько сделок можно пропустить без существенного влияния на эквити? Ответы на все эти вопросы в этом обзоре.
10. «Можно ли доверять тестеру стратегий МТ4». Можно, если понимать, в каких местах он показывает недостоверные данные. Аналитики задали несколько разных параметров при одинаковых вводных данных и получили разные результаты. Почему и насколько это плохо – читайте в обзоре.

Тестирование в трейдинге торговых систем – последний этап перед запуском стратегии на реальном счете. Следите за новыми статьями блога FxCash, чтобы не пропустить новую полезную информацию о методах торговли.